공개 예시
거래 분석 예시: 수익이 한 거래에 몰려 있다면
TradingView 거래 목록 형식의 예시 거래 24건으로 만든 분석 보고서입니다. 손익이 한 거래에 얼마나 의존하는지, 비용을 더하면 얼마나 남는지 보여 줍니다.
실제 시장이나 고객의 성과가 아닙니다. 설명용으로 만든 거래 내역을 OptiNod로 분석했습니다. 매매 규칙을 실행한 백테스트나 포워드 기록이 아닙니다.
한 건을 제외하면 결론이 달라집니다
- 전체 손익
- +139
- 최대 이익 거래 #13 제외
- -180
- 제외 후 손익
- -41
가장 큰 이익 거래 하나를 빼면 손실로 바뀝니다. 성과가 일부 거래에 몰렸는지 보는 민감도 계산입니다. 거래를 지워 전략을 고쳤거나 새 규칙으로 다시 실행한 결과가 아닙니다.
청산 누적 손익
거래를 마칠 때마다 손익을 더했습니다. 보유 중 평가손익과 장중 낙폭은 이 자료에 없습니다.
전체 지표
- 청산 포지션
- 24
- 승률
- 50%
- 수익 팩터 (PF)
- 1.62
- 청산 기준 최대 낙폭
- 60
모든 금액은 가상의 통화 단위입니다. 초기 자본 10,000, 각 진입 금액 1,000, 수수료·슬리피지 0으로 만든 예시입니다.
숫자 계산 방법
전체 손익은 청산 거래의 손익 합계입니다. 승률은 이익 거래 수 ÷ 청산 거래 수입니다. 수익 팩터는 총이익 ÷ 총손실의 절댓값이며, 낙폭은 청산 후 자산의 이전 최고점 대비 하락분입니다.
비용이 늘어도 남는가
진입·청산 금액에 각각 비용을 더한 결과입니다. 1 bp는 0.01%입니다. 실제 체결, 펀딩, 호가 공백을 재현하지 않습니다.
| 편도 추가 비용 | 전체 손익 |
|---|---|
| 0 bp | +139.00 |
| 5 bp | +114.93 |
| 10 bp | +90.86 |
| 20 bp | +42.72 |
아직 확인할 수 없는 것
예시 거래 24건으로 전략의 유효성이나 미래 수익을 판단할 수 없습니다. 실제 시장 데이터, 다른 기간, 거래 비용을 포함한 검증과 별도의 이후 관찰이 필요합니다. RSI·MACD 설정값 비교나 전략 최적화 결과를 재현한 예시도 아닙니다.
근거 거래 24건
| 거래 | 청산일 (UTC) | 손익 | 누적 손익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-01 | -20 | -20 |
| 2 | 2024-01-04 | +15 | -5 |
| 3 | 2024-01-07 | -18 | -23 |
| 4 | 2024-01-10 | +22 | -1 |
| 5 | 2024-01-13 | -16 | -17 |
| 6 | 2024-01-16 | +18 | +1 |
| 7 | 2024-01-19 | -24 | -23 |
| 8 | 2024-01-22 | +20 | -3 |
| 9 | 2024-01-25 | -15 | -18 |
| 10 | 2024-01-28 | +14 | -4 |
| 11 | 2024-01-31 | -12 | -16 |
| 12 | 2024-02-03 | +16 | 0 |
| 13 | 2024-02-06 | +180 | +180 |
| 14 | 2024-02-09 | -30 | +150 |
| 15 | 2024-02-12 | -25 | +125 |
| 16 | 2024-02-15 | +20 | +145 |
| 17 | 2024-02-18 | -18 | +127 |
| 18 | 2024-02-21 | +12 | +139 |
| 19 | 2024-02-24 | -15 | +124 |
| 20 | 2024-02-27 | +18 | +142 |
| 21 | 2024-03-01 | -22 | +120 |
| 22 | 2024-03-04 | +15 | +135 |
| 23 | 2024-03-07 | -10 | +125 |
| 24 | 2024-03-10 | +14 | +139 |
내 자료에서는 무엇을 확인할까요?
TradingView의 거래 목록 CSV 또는 MT5 보고서를 선택하세요. 분석에는 로그인이 필요하지 않습니다. 성과가 일부 거래에 집중되는지, 비용을 더하면 얼마나 남는지 확인한 뒤 바꿀 조건을 하나씩 검증하세요.