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MACD Pressure Rotation 1H

MACD 히스토그램 압력을 추세·과열·리클레임·리젝션 다섯 플레이북으로 나눠 읽는 BTC 1시간봉 전략.

핵심 아이디어

대부분의 MACD 전략은 지표를 단순한 스위치로 씁니다. MACD 라인이 시그널선을 교차하거나 히스토그램 부호가 바뀌면, 시장이 어떤 상황이든 똑같이 매매하죠. 이 획일성이 약점입니다.

같은 히스토그램 전환이라도 깨끗한 추세에서 나올 때와 길게 오른 끝자락 과열 구간에서 나올 때, 횡보장에서 되돌림이 실패하며 나올 때는 의미가 전혀 다릅니다.

그래서 이 전략은 히스토그램을 켜고 끄는 신호로 보지 않습니다. 모멘텀 "압력"이 얼마나 세게 실리는지를 연속적인 값으로 읽고, 그 압력이 어떤 국면에서 나왔는지에 따라 서로 다른 플레이북(상황별 전략)으로 넘깁니다.

모멘텀이 돌아섰는지만 보고 끝내지 않습니다. 돌아섰다면 그게 어디에서, 어떤 국면에서 나왔는지까지 봅니다.

그 답에 따라 어느 플레이북이 진입을 맡을지, 얼마나 크게 들어갈지, 어떻게 끌고 갈지가 갈립니다.

히스토그램을 '압력'으로 읽다

흔히 MACD는 0선 위냐 아래냐, 교차했냐 안 했냐로만 봅니다.

이 전략은 히스토그램을 세 가지로 나눠 동시에 재고, 각각을 ATR로 정규화합니다. 그래서 변동성이 잔잔하든 격렬하든 같은 기준이 그대로 작동합니다.

• 크기 — ATR 대비 히스토그램이 얼마나 큰지입니다. 이 크기가 ATR 기준 하한을 넘을 때만 추진으로 인정해서, 가짜 MACD 신호를 만드는 작고 어수선한 전환을 걸러냅니다.
• 기울기 — 한 봉 사이에 히스토그램이 얼마나 변했는지를 ATR로 정규화한 값입니다. 양이냐 음이냐만 보지 않고, 얼마나 빠르게 쌓이는지를 같이 봅니다.
• 가속 — 그 기울기가 다시 어떻게 변하는지입니다. 모멘텀이 돌아서는 순간 매매 방향으로 휘어 들어와야 하므로, 2차 미분까지 같은 방향을 가리켜야 합니다.

진입 신호도 시그널선 교차 같은 후행 지표에 기대지 않습니다. 히스토그램이 국소적으로 꺾이는 자리, 그러니까 국소 저점에서 위로 돌거나 국소 고점에서 아래로 도는 지점을 잡습니다.

가던 흐름이 잠깐 숨을 고른 뒤 모멘텀이 다시 붙는 자리를 노리는 겁니다. 이미 다 나온 교차를 뒤늦게 따라가는 대신, 새로 살아나는 추진을 잡으려는 거죠.

바탕에 ATR 정규화가 깔려 있어서, BTC 1시간봉이 조용한 국면과 폭발적인 국면을 오가도 같은 기준이 흔들리지 않습니다.

상황별 전략 배분 — 핵심 메커니즘

조건을 갖춘 추진이 나오면, 전략은 그게 어디서 일어났는지를 따집니다. 확정된 추세 안인지 횡보 안인지, 추세 초기인지 이미 충분히 늘어난 뒤인지, 최근 레인지 중앙 부근인지 이동평균에서 멀찍이 벌어진 자리인지, 장기 추세와 같은 방향인지 거스르는지를 봅니다.

같은 모멘텀 신호라도 이 상황에 맞게 설계된 플레이북으로 넘어갑니다. 다섯 개의 플레이북이 현실에서 자주 나오는 국면을 나눠 맡고, 저마다 진입 조건과 포지션 크기, 청산 계획이 다릅니다. 모든 국면을 한 가지 규칙으로 처리하지 않습니다.

시장 상태 필터

모멘텀 신호를 검토하기 전에, 상태 필터가 지금 시장이 매매할 만한지, 방향은 어느 쪽인지를 먼저 가립니다.

• 빠른/느린 EMA 정렬(기본 34, 144)과 느린 EMA의 기울기로 추세 방향을 정하고, 추세가 제자리에서 맴돌지 않고 실제로 움직이는지 확인합니다.
• 레인지 폭과 거래량 하한으로, 우위가 사라지는 국면을 걸러냅니다. 거래가 죽었거나 유동성이 얕거나 너무 늘어난 구간이 여기에 해당합니다.
• 4시간봉 EMA 방향이 진입 방향과 맞아야 하므로, 1시간봉 진입은 상위 타임프레임을 거스르지 않고 같은 방향으로 따라갑니다.

추세 플레이북은 상승이나 하락 상태가 확실할 때만 작동합니다.

회복 플레이북은 그 상태에서 한 발 벗어난 구간을 더 까다로운 조건으로 노려, 빡빡한 추세 필터가 놓치는 움직임을 다시 주워 담습니다.

다섯 가지 플레이북

• 추세 롱 (LT) — 수익의 중심입니다. 상승 상태가 확정된 구간에서, 빠른 EMA 쪽으로 눌렀던 가격이 회복되며 새 상승 추진이 나올 때 매수합니다. RSI와 EMA 이격 상한으로 뒤늦은 추격은 막습니다.
• 과열 롱 (LO) — 이미 멀리 달려온 롱이라도 그냥 흘려보내지 않습니다(가파른 장기 기울기, 큰 누적 수익, 장기 EMA 위로 벌어진 이격이 조건). 대신 스탑은 더 좁히고 목표는 더 가깝게, 보유는 더 짧게 잡는 별도 경로로 돌립니다. 신호는 살리되, 후반부 추세 진입은 초기 진입과 무너지는 방식이 달라서 한층 조심해서 다룹니다.
• 리클레임 롱 (LR) — 상승 상태가 완전히 확정되기 전, 가격이 빠른 EMA를 되찾을 때 잡는 짧은 호흡의 회복 롱입니다. RSI 구간, EMA 이격, 작은 히스토그램 조건으로 걸러서, 늘어질 대로 늘어진 추진의 끝물은 피하고 전환의 초입에 들어갑니다.
• 추세 숏 (ST) — 하락 상태가 확정된 구간에서, 빠른 EMA 쪽으로 되돌리던 가격이 힘을 잃고 하락 추진이 나올 때 변동성·기울기 조건과 함께 매도합니다.
• 리젝션 숏 (SR) — 하락 상태 밖에서 빠른 EMA를 뚫지 못하고 되밀리는 자리를, 오래 들고 가지 않고 짧게 역방향으로 노립니다.

숏은 롱보다 일부러 더 빠르고 더 까다롭게 잡습니다. 하락 추세를 끝까지 따라가는 건 상승 지속보다 드물고 들고 있기도 어렵습니다.

그래서 숏 플레이북은 추세를 끝까지 타는 대신, 목표를 더 가깝게 잡고 보유를 더 짧게 가져갑니다.

상황에 따라 비중 줄이기

추세 플레이북 안에는 국면의 질을 가려내는 판별 조건(취약, 과확장, 변동성 급등, 급반전, 장기 추세 정체, 과밀)이 여럿 있습니다.

이런 국면이 잡히면 진입을 아예 막지 않고 포지션 크기를 크게 줄입니다. 덕분에 애매한 셋업도 작게나마 참여하고, 까다로운 구간을 표본으로 계속 담으면서도 거기에 전량을 걸지는 않습니다.

정보를 버리고 표본 수만 깎는 단순 통과/탈락 필터를 대신하려고 일부러 이렇게 설계했습니다.

진입 필터링

모든 진입은 눌림목 근처라는 요건에 더해, RSI와 ATR로 잰 EMA 이격이 상한선 안에 들어와야 통과합니다.

이미 과하게 벌어진 강세를 좇아 사는 전형적인 MACD 실패를 막고, 체결을 구조 가까이에 붙여 스탑이 제대로 작동하게 하려는 장치입니다.

포지션 크기 정하기

포지션 크기는 고정이 아닙니다. 진입가에서 초기 ATR 스탑까지의 거리를 재고, 스탑에 걸렸을 때 손실이 자본의 정해진 비율(기본 2%)이 되도록 거꾸로 수량을 계산합니다. 그렇게 나온 수량은 다시 최대 명목 레버리지 한도 안으로 제한합니다.

변동성이 커지면 스탑이 넓어지고 그만큼 수량이 자동으로 줄어듭니다. 그래서 빠른 시장에서도 위험이 부풀지 않고, 거래마다 지는 위험이 대체로 일정하게 유지됩니다.

청산 관리

각 거래는 한 번에 닫지 않고 나눠서 정리합니다. 1차 익절(TP1)과 2차 익절(TP2)은 모두 R(초기 위험 거리의 배수)로 잡고, 그 뒤는 끝까지 남긴 물량이 따라갑니다.

TP1에 닿으면 스탑을 본전으로 올려, 남은 물량은 손실 걱정 없이 ATR 트레일링 스탑을 따라가며 수익을 키웁니다.

과열·리클레임 플레이북은 추세 플레이북보다 목표와 트레일, 최대 보유를 더 짧게 잡아 짧은 수명에 맞춥니다. 끝내 풀리지 않고 정체된 포지션은 최대 보유 시간에 걸려 정리됩니다.

매매 중지 (보호)

보호 장치는 신호가 아무리 좋아 보여도 새 진입을 막아 세울 수 있습니다.

고점 대비 자본이 한도(기본 40%)만큼 빠지면 매매를 멈추고, 손실이 연달아 나면 잠시 쉽니다(방향별 손실 횟수와 전체 손실 횟수를 따로 셉니다). 막 청산한 직후에는 재진입 대기를 걸어, 방금 깨진 자리로 곧바로 다시 들어가지 않게 합니다.

이미 들고 있는 포지션은 평소대로 스탑·목표에 따라 정리되고, 보호가 켜져 있는 동안에는 새 진입만 막습니다.

화면 도구

• 추세 강도를 그라데이션으로 보여주는 EMA 리본과 시장 상태에 따른 배경 음영.
• 플레이북별 진입 마커, 그리고 스탑·TP1·TP2 레벨선과 가격 태그. 목표선은 가격이 닿는 순간 자동으로 사라져, 아직 살아 있는 레벨만 차트에 남습니다.
• 우측 상단 대시보드: 시장 상태, 현재 포지션, 작동 중인 플레이북, 자본 낙폭, 순손익, 승률, 거래 수. 매매 중지 배너는 진입이 막혀 있는 동안에만 나타납니다.

입력값과 기본 설정

자주 손대는 값 약 36개만 입력으로 빼 두고, 입력마다 무슨 역할인지 툴팁으로 달아 놨습니다. 플레이북 안쪽의 수많은 임계값은 화면이 복잡해지지 않게 검증된 기본값으로 고정했습니다.

전략은 1시간봉 기준으로 만들었고, 초기 자본 10,000, 수수료 0.05%, 슬리피지 1틱을 가정합니다.

사용 방법

1시간봉에서 기본값으로 시작한 뒤 종목에 맞게 조정하십시오. 거래 방향(양방향, 롱 전용, 숏 전용), 4시간봉 방향 필터 사용 여부, 리스크·청산값 정도가 손볼 만합니다.

리스크 비율과 레버리지는 노출을 곧바로 키우니, 올릴 때는 신중하게 가십시오.

보호 한도(자본 낙폭 중지, 연속 손실 일시정지, 재진입 대기)는 가장 험한 구간에서 전략을 잠깐 쉬게 하려는 장치입니다. 아예 꺼 두지 말고, 본인이 견딜 수 있는 선에 맞춰 조정하시는 편을 권합니다.

백테스트 성과