公開サンプル · 合成データ
取引分析の例：利益が1件の取引に集中していたら
24件の合成取引でTradingView CSV分析レポートを読み解きます。損益、ドローダウン、利益の集中、追加コストを確認し、自分の取引履歴の分析へ進めます。
実際の市場や顧客の成績ではありません。説明用の取引履歴をOptiNodのCSV分析エンジンで計算しています。売買ルールを実行したバックテストやフォワード記録ではありません。
1件を除くと結論が変わります
- 合計損益
- +139
- 最大の利益取引 (#13)
- +180
- 最大の利益取引を除いた損益
- −41
最大の利益取引を除くと損失になります。利益集中の感応度を調べる計算であり、戦略の改善や異なる売買ルールの再実行を示すものではありません。
決済時点の累積損益
決済ごとに損益を加算しています。保有中の評価損益や取引途中のドローダウンは含まれません。
全体の指標
- 決済済みポジション
- 24
- 勝率
- 50%
- プロフィットファクター (PF)
- 1.62
- 決済時点の最大ドローダウン
- 60
金額はすべて仮想の通貨単位です。初期資金10,000、各エントリー1,000、入力時の手数料・スリッページはゼロです。
コストを増やしても利益は残るか
エントリーと決済の約定金額にそれぞれコストを加えます。1 bpは0.01%です。実際の約定、資金調達料、流動性の不足は再現していません。
| 片道の追加コスト | 合計損益 |
|---|---|
| 0 bp | +139 |
| 5 bp | +114.93 |
| 10 bp | +90.86 |
| 20 bp | +42.72 |
この例で判断できないこと
24件の合成ポジションだけでは、戦略の有効性や将来の利益を判断できません。市場データ、別期間、現実的なコストでの検証と、その後の独立した観察が必要です。RSI・MACDの設定比較や戦略最適化を再現した例でもありません。
根拠となる24件の取引
| 取引 | 決済日 (UTC) | 損益 | 累積損益 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-01 | −20 | −20 |
| 2 | 2024-01-04 | +15 | −5 |
| 3 | 2024-01-07 | −18 | −23 |
| 4 | 2024-01-10 | +22 | −1 |
| 5 | 2024-01-13 | −16 | −17 |
| 6 | 2024-01-16 | +18 | +1 |
| 7 | 2024-01-19 | −24 | −23 |
| 8 | 2024-01-22 | +20 | −3 |
| 9 | 2024-01-25 | −15 | −18 |
| 10 | 2024-01-28 | +14 | −4 |
| 11 | 2024-01-31 | −12 | −16 |
| 12 | 2024-02-03 | +16 | 0 |
| 13 | 2024-02-06 | +180 | +180 |
| 14 | 2024-02-09 | −30 | +150 |
| 15 | 2024-02-12 | −25 | +125 |
| 16 | 2024-02-15 | +20 | +145 |
| 17 | 2024-02-18 | −18 | +127 |
| 18 | 2024-02-21 | +12 | +139 |
| 19 | 2024-02-24 | −15 | +124 |
| 20 | 2024-02-27 | +18 | +142 |
| 21 | 2024-03-01 | −22 | +120 |
| 22 | 2024-03-04 | +15 | +135 |
| 23 | 2024-03-07 | −10 | +125 |
| 24 | 2024-03-10 | +14 | +139 |
サンプルID / 結果revision: trade-analysis-concentration / 38cd3d534b1878b9
自分のデータでは何を確認するか
TradingViewの取引一覧CSVまたはMT5レポートを選んでください。分析にログインは不要です。少数の取引への依存と追加コストの影響を確認し、変更を一つずつ検証しましょう。