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MACD Pressure Rotation 1H

MACDヒストグラムの圧力をトレンド、過熱、リクレーム、リジェクションなど5つのプレイブックに分けて読むBTC 1時間足戦略。

基本コンセプト

多くのMACD戦略は、この指標を一つのスイッチに切り詰めています。MACDラインがシグナルを抜けた、あるいはヒストグラムの符号が変わった——その瞬間を、どの相場でも同じやり方で売買します。この対称性こそが弱点です。

同じヒストグラムの反転でも、きれいなトレンドの中での意味と、長く伸びきった天井の過熱局面での意味、レンジ内の戻り失敗の局面での意味はそれぞれ異なります。

本戦略はMACDヒストグラムを中心に据えつつ、オン/オフの信号として扱う代わりに、モメンタムの「圧力」を表す連続的な量として読み、その圧力を周囲の相場局面に応じて異なるプレイブックへ振り分けます。

言い換えれば、問いは「モメンタムが反転したか」だけにとどまりません。「モメンタムが反転した——どこで、どんな状況で反転したのか」です。

その答えが、どのプレイブックがエントリーを取るか、サイズはどれだけか、どう管理するかを決めます。

ヒストグラムを「圧力」として読む

通常のMACDの読み方は二値的です。ゼロラインの上か下か、クロスしたかしないか。

ここではヒストグラムを三つの次元で同時に測り、各次元をATRで正規化することで、穏やかなボラティリティと激しいボラティリティの双方で同じ閾値が一貫して機能するようにします。

大きさ — ATRに対するヒストグラムの絶対的な大きさ。推進は、その大きさがATR基準の下限を超えたときにのみ認められ、MACDの誤信号の大半を生む小さく雑多な反転を取り除きます。
傾き — バーごとのヒストグラムの変化量(ATR正規化)。モメンタムが正か負かではなく、どれだけ速く積み上がっているかを見ます。
加速 — 傾きの変化。モメンタムが反転すると同時に売買方向へ曲がり込む必要があるため、二階微分まで同じ向きを指すことを求めます。

さらにエントリーは、シグナルライン・クロスのような遅行信号ではなく、ヒストグラムの局所的な変曲——局所的な谷からの上方反転、局所的な山からの下方反転——を探します。

狙いは、すでに進行中の値動きの中で一息ついた後にモメンタムが再点火する地点、つまり消化済みのクロスではなく新たな推進を捉えることです。

全体に敷かれたATR正規化により、BTCが1時間足で静かな局面と爆発的な局面を行き来しても、同じゲートが一貫して適用されます。

非対称ルーティング — 中核の仕組み

条件を満たす推進が現れると、戦略はそれがどこで起きたかを問います。確定したトレンドの中か揉み合いの中か、初期か既に伸びた後か、直近レンジの中央付近か移動平均から大きく離れた位置か、長期(マクロ)トレンドと同方向か逆らっているか。

同じモメンタム信号は、その状況に合わせて設計されたプレイブックへ渡されます。五つのプレイブックが現実的なケースを網羅し、それぞれ固有のエントリー条件、ポジションサイズ、決済プランを持ちます。あらゆる局面に単一のルールを当てはめることはしません。

マーケット・ステート・フィルター

どのモメンタム信号も検討される前に、ステート・フィルターが相場が取引可能か、どの方向かをまず判定します。

速い/遅いEMAの並び(初期値34と144)と遅いEMAの傾きがトレンド方向を定め、平坦に漂うのではなく実際に動いていることを確認します。
レンジ幅の帯と出来高の下限が、優位性が失われる死んだ・低流動・行き過ぎの局面を除外します。
4時間足EMAのバイアスがエントリー方向と一致する必要があり、1時間足のエントリーは上位足に逆らわず、それと共に進みます。

トレンド系プレイブックは、有効な上昇/下降ステートの内側でのみ作動します。

回復系プレイブックは、そのステートのすぐ外側で、より厳しい条件のもとで作動し、厳格なトレンド・フィルターが取りこぼす動きを拾い直します。

五つのプレイブック

トレンド・ロング (LT) — 収益の中核。確定した上昇ステートで、速いEMAへの押し目が回復し新たな上方推進が出たときに買い、RSIとEMAからの距離の上限で追いかけを防ぎます。
オーバーヒート・ロング (LO) — 既に大きく伸びた有効なロング(急なマクロ傾き、大きな累積リターン、マクロEMAから上に開いた大きな乖離)を、ただ捨てません。より狭いストップ、より近いターゲット、より短い最大保有で管理される経路へ迂回させます。信号は尊重しつつ、後期トレンドのエントリーは初期のものとは違う形で失敗するため、より慎重に扱います。
ロング・リクレイム (LR) — 完全に確定した上昇ステートの外で、価格が速いEMAを取り戻すときに取る、保有時間がより短い回復ロング。RSIの帯、EMA距離、小さなヒストグラム条件で絞り込み、伸びきった推進の終わりではなく転換の入口で入ります。
トレンド・ショート (ST) — 確定した下降ステートで、速いEMAへの戻りが失敗し下方推進が出たときに、ボラティリティと傾きのガードを伴って売ります。
リジェクション・ショート (SR) — 確定した下降ステートの外で、速いEMAの突破に失敗して押し戻される場面を、保有ではなく素早い逆張りとしてフェードします。

ショート側はロング側より意図的に速く、より選別的です。持続的な下落の追随は上昇継続より稀で保有が難しいため、ショート系プレイブックはロングの中核のようにトレンドを乗り切るより、速いターゲットと短い保有を選びます。

リスク段階づけサブ分類器

トレンド系プレイブックの内部では、一連のサブ分類器——脆弱(fragile)、伸び過ぎ(stretched)、ボラ急騰(volatile-pop)、スナップバック(snapback)、マクロ停滞(macro-stale)、過密(crowded)——が質の低い局面を見分けます。

これらのエントリーを完全に止める代わりに、ポジションサイズを大きく削ります。限界的なセットアップも小さく参加するため、戦略は難しい局面を標本として取り続けつつ、そこにフルサイズを賭けません。

これは情報を捨て標本を縮める単純な可否フィルターに対する、意図的な代替策です。

エントリー品質ゲート

すべてのエントリーは、押し目の近接要件に加えて、RSIとATRで測ったEMA距離の硬い上限も通過しなければなりません。

これらは、既に伸び過ぎた強さを買うという典型的なMACDの失敗を防ぎ、ストップが意味を持つよう約定を構造の近くに保つために存在します。

リスク・サイジング

ポジションサイズは固定ではありません。エントリー価格から初期のATRベースのストップまでの距離を、ストップに掛かったときの損失が資金の固定割合(初期値2%)になるよう逆算して数量を決めます。その数量はさらに最大名目レバレッジで制限されます。

ボラティリティが上がるとストップは広がり数量は自動的に縮むため、速い相場でリスクが膨らまず、1トレードあたりのリスクがほぼ一定に保たれます。

決済の管理

各トレードは段階的に分割します。第1利確(TP1)と第2利確(TP2)はいずれもR(初期リスク距離の倍数)で表され、その後をランナーが追います。

TP1到達後、ストップは建値へ移され、残りはATRトレーリング・ストップに乗って、下方リスクを取り除いたまま利益を伸ばします。

オーバーヒートとリクレイムのプレイブックは、トレンドの中核より狭いターゲット・トレール・最大保有を用い、より短い想定寿命に合わせます。解消せずに停滞したポジションは、最大保有時間の制限で手仕舞います。

トレード停止(保護)

保護レイヤーは、信号がどれだけ良く見えても新規エントリーを止められます。

高値からの資金ドローダウンが上限(初期値40%)を超えると停止し、連敗の後は一時停止し(方向別と全体のカウンターを分離)、決済直後にはクールダウンを課して、失敗した同じ位置へすぐ再エントリーするのを防ぎます。

保有中のポジションは通常のストップとターゲットで決済され、保護が有効な間は新規エントリーのみが遮断されます。

チャート上のツール

トレンドの強さを表すグラデーションEMAリボンと、マーケット・ステートに応じた背景の色付け。
プレイブック別のエントリー・マーカー、そしてストップ・TP1・TP2の水準線と価格タグ。ターゲット線は価格が到達した瞬間に自動で消え、まだ有効な水準だけがチャートに残ります。
右上のダッシュボード:マーケット・ステート、現在のポジション、稼働中のプレイブック、資金ドローダウン、純損益、勝率、取引数。エントリーが止まっている間だけ「トレード停止」バナーが表示されます。

入力値とデフォルト

中核となる約36個の調整つまみだけを入力として公開し、それぞれに役割を説明するツールチップを付けています。多数の内部プレイブック閾値は、インターフェースを扱いやすく保つため、検証済みのデフォルト値に固定しています。

本戦略は1時間足向けに作られ、初期資金10,000、手数料0.05%、スリッページ1ティックを前提とします。

使い方

1時間足でデフォルトのまま始め、その後は対象銘柄に合わせて調整してください。取引方向(両方向、ロングのみ、ショートのみ)、4時間足バイアスの切り替え、リスクと決済の値が調整対象です。

リスク割合とレバレッジはエクスポージャーを直接拡大するため、慎重に上げてください。

保護の上限(資金ドローダウン停止、連敗一時停止、クールダウン)は最悪の局面で戦略を休ませるための仕組みなので、オフにするより自分の許容度に合わせて調整することを勧めます。