OptiNod アカデミー

バックテスト検証

バックテスト検証シリーズ全8編から、必要な回を選んで始められます。

バックテストと実運用 — 収益曲線が分かれる5つのポイント

バックテストの収益が実運用での期待収益にならない理由は、「足の終値で約定する」という前提から始まります。シグナルと約定の間に生じる1本分の遅れを、5つのポイントに分解して見ていきます。

手数料だけを差し引けば実戦の収益を見積もれる、という計算は取引コストの一部しか見ていません。スリッページと流動性は、パフォーマンスをさらに大きく削ります。

チャート上では完璧に見えるシグナルが、実戦ではその時点に存在していなかった理由を、request.security と足の確定メカニズムから解き明かします。

バックテストで最高リターンを出したパラメータは、過去のノイズに合わせ込まれていることが少なくありません。隣接する設定値でも良好な成績が続く、高原型のパフォーマンス曲線だけが実運用に耐えます。

全期間を一度に最適化して得たスコアは、未来を見てから答えを合わせたスコアです。ウォークフォワードは、イン・サンプルで選んだ設定を次のアウト・オブ・サンプルだけで評価し、最適化プロセスそのものを検証します。

リターンが同じ二つのパラメータ設定のうち、実戦で生き残るほうを見分ける三つの安定性スコア(neighborhood stability、モンテカルロ、top-N consistency)を、OptiNodの実装に即して解説します。

PFが高くても、取引数が少なかったり大きな利益の1件に依存していたりすると、実運用では崩れます。PFが隠している分布とサンプル数を見ていきます。

リターンだけで戦略を比較すると、同じリターンに到達するまでのボラティリティの違いを見落とします。シャープレシオの限界と、ソルティノレシオが実戦感覚に近い理由を整理します。