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T3 — 6중 평활 이동평균

EMA의 지연을 줄인 평활 곡선 — 추세의 곡률을 읽는 도구로 씁니다.

T3는 여러 번 평활하면서도 지연을 줄인 이동평균입니다. EMA보다 노이즈가 적고 SMA보다 늦지 않아서, 평균선의 기울기 변화를 볼 때 쓸모가 있습니다.

진입 신호로만 쓰면 이 장점이 사라집니다. T3가 가팔라지는지 평평해지는지 아래로 꺾이기 시작하는지가 더 중요한 정보이기 때문입니다. 결국 이 곡률 변화 자체가 모멘텀이 바뀌는 신호 역할을 합니다.

문제는 EMA를 쓰던 방식을 그대로 옮겨 쓰면 T3의 장점이 사라진다는 점입니다. 가격이 T3 위면 매수, 두 T3가 교차하면 진입하는 식으로 쓰면 EMA의 함정을 그대로 가져옵니다. 박스권에서 가짜 신호가 쌓이고, 추세가 시작될 때는 여전히 늦게 반응합니다. T3는 원래 기울기가 얼마나 빠르게 변하는지를 읽는 도구라서, 진입 신호 도구로 쓰면 효과가 떨어집니다.

곡률이 모멘텀입니다

추세 안에서 T3가 위로 기울어져 있는 것 자체는 흔한 일입니다. 정작 중요한 정보는 그 기울기가 가팔라지는지, 평평해지는지, 꺾이기 시작하는지입니다. 같은 상승 추세라도 T3가 가팔라지는 구간은 추세가 강해지는 국면이고, 평평해지는 구간은 모멘텀이 식어가는 국면입니다.

이 정보를 EMA로 읽으면 평평해졌다 가팔라졌다를 매번 반복하는 것처럼 보입니다. SMA로 읽으면 평평해지는 것을 한참 늦게 알아챕니다. 반면 T3는 평활도가 높아서 진짜 곡률 변화만 남기고 노이즈는 흡수합니다. 그래서 T3가 평평해지기 시작했다는 사실은 EMA로는 잡히지 않는 분명한 신호가 됩니다.

QQQ가 2024년 7월 500달러 부근의 고점을 만들기 직전 두 주 동안, 일봉 T3(14, 0.7)의 기울기는 가팔라지다가 평평해졌습니다. 같은 시점 EMA(14)의 기울기는 변화가 미세해서 노이즈에 묻혔습니다. T3가 곡률 변화를 먼저 분명히 보여줬고, 그 뒤 QQQ는 8월 첫 주에 한 번에 460달러 부근까지 빠졌습니다.

6중 평활의 역설 — 빠르지만 더 느린 구간이 있습니다

T3가 EMA보다 전반적으로 빠르다는 말은 추세가 진행되는 동안에만 맞는 말입니다. 변곡점에서는 정반대로 움직입니다.

평활을 6번 반복하면 변화가 크게 쌓여야 라인이 꺾입니다. 보정 항이 지연을 줄여주긴 하지만, 6단계 평활을 모두 통과해서 라인 전체에 반영되려면 시간이 걸립니다. 가격이 갑자기 반대 방향으로 가기 시작해도 T3의 기울기는 천천히 변합니다.

이 역설을 따져 보면 뚜렷한 비대칭이 보입니다. T3는 추세가 진행되는 동안의 가격 눌림목(Pullback)을 EMA보다 잘 흡수하면서 따라가지만, 추세 전환점에서는 EMA보다 분명히 늦게 꺾입니다. 그래서 모멘텀 상태를 살피는 데는 T3가 가장 정확하지만, 방향 전환을 잡아내는 데는 T3가 가장 늦은 도구가 됩니다.

이 비대칭을 모르고 T3를 진입·청산 도구로 쓰면 매번 늦게 진입하고 늦게 청산하게 됩니다. T3가 제값을 하는 자리는 그 사이입니다. 추세가 살아 있는 동안 모멘텀이 어떻게 변하고 있는지를 지켜보는 용도로 써야 합니다.

추세 단계는 네 구간으로 갈립니다

T3 기울기와 곡률을 같이 보면 추세를 네 단계로 나눌 수 있습니다.

• 시작 단계: T3 기울기가 0 부근에서 한 방향으로 분명히 도는 구간입니다. 다만 T3로 이 단계를 알아채는 것은 늦기 때문에, 시작은 다른 도구(가격 구조 돌파)로 잡고 T3는 확인 용도로만 씁니다.
• 가속 단계: T3 기울기가 가팔라지는 구간입니다. 추세가 강해지는 중이라 눌림목 매수가 가장 잘 통하고, T3까지 오는 눌림목이 단단한 매수 자리가 됩니다.
• 성숙 단계: T3 기울기가 일정하게 유지되는 구간입니다. 추세는 살아 있지만 새 진입은 보수적으로 보고, 기존 포지션은 유지하는 편이 맞습니다.
• 소진 단계: T3 곡률이 평평해지기 시작하는 구간입니다. 익절 비중을 늘리고 새 진입은 멈추며, 진짜 추세가 곧 끝날 수 있다고 판단합니다.

> ETH 일봉이 200 EMA 위이며 ADX 23 이상인 상승 추세에서,

> T3(14, 0.7)가 가속 단계에 있고(기울기가 직전 10봉 평균보다 가팔라지는 중),

> 가격이 T3까지 눌림목을 만든 뒤 T3 위에서 종가를 형성하는 봉이 나옵니다.

> 그 봉의 종가에 매수 진입하고, 손절은 T3 라인 아래 0.5 ATR 지점에 둡니다.

> T3 곡률이 평평해지는 단계로 넘어가거나 가격이 T3를 종가로 이탈하면 예측이 틀린 것으로 판단합니다.

ETH가 2024년 11월 2,500달러대에서 3,200달러대로 가는 구간에서, T3 가속 단계 동안 잡은 눌림목 매수는 거의 모두 작동했습니다. 같은 셋업이 소진 단계로 넘어간 12월 초에는 두 번 연속 손절로 끝났습니다.

volume factor — 0과 1 사이의 의미

T3의 두 번째 파라미터 v(또는 vfactor, b)는 0과 1 사이의 값입니다. 쉽게 말하면 보정의 강도를 정하는 값입니다.

v를 0으로 두면 보정이 사라지고 T3는 6번 평활한 EMA가 됩니다. 아주 부드럽지만 아주 늦게 움직입니다. v를 1로 두면 보정이 최대로 작용해서 T3가 거의 지연 없이 가격을 따라가지만, 빠른 만큼 overshoot이 생깁니다(가격이 멈춰도 T3가 잠깐 위로 더 갔다가 돌아옵니다).

Tillson이 0.7을 기본값으로 둔 것은 실험해 보니 평활도와 반응성의 균형이 가장 자연스러웠던 값이기 때문입니다. 경험으로 고른 값이지 수식으로 유도한 값이 아닙니다.

조정 기준은 하나입니다. 곡률 변화가 가짜 신호 없이 잘 보이는 v를 찾는 것입니다. v가 너무 낮으면 곡률 변화가 너무 늦게 나타나고, 너무 높으면 overshoot 때문에 곡률이 매번 흔들려서 단계를 나눌 수 없습니다. 자산·타임프레임에 맞춰 백테스트로 진짜 추세 종료와 가짜로 평평해지는 경우의 비율을 비교하면 적정값을 찾을 수 있습니다. BTC 일봉은 0.6~0.7이 보통 잘 맞고, NVDA 같은 단일 종목은 0.7~0.8이 더 자주 통합니다.

warm-up의 함정 — 6×N은 최소치일 뿐입니다

T3는 6번 평활하기 때문에 값이 안정되기까지 시간이 걸립니다. N의 약 6배(T3(14)면 약 84봉, T3(20)이면 약 120봉)는 어디까지나 최소치로 보아야 합니다. 6단계 평활을 모두 통과해 라인 전체가 자리를 잡으려면 이 최소치보다 훨씬 넉넉한 데이터가 필요하고, 6×N 직후의 값은 여전히 초기 흔들림이 남아 있을 수 있습니다.

이 점은 두 곳에서 자주 무시됩니다. 첫째, 짧은 백테스트 구간(예: 100봉)에서 T3(20)을 쓰면 데이터의 거의 전부가 warm-up 구간이라 신호 자체가 의미가 없습니다. 둘째, 새로 상장된 자산의 초기 데이터로 T3로 추세를 판단하는 것도 같은 이유로 적절하지 않습니다. 6×N을 최소 기준으로 두되, 실제로는 자산 한 해치(약 365봉) 이상의 데이터로 시작하고 T3 라인이 충분히 안정된 봉부터 신호로 쓰는 것이 안전합니다.

T3 신호가 무너지는 세 가지 경우

• 단순 교차 진입: T3 두 라인의 골든·데드 크로스로 진입하면 EMA 교차와 똑같은 함정에 빠집니다. 박스권 휩쏘(Whipsaw)가 쌓이고, 추세장에서도 교차가 나온 시점에는 이미 추세 일부가 진행된 뒤입니다.
• 변곡점 청산에 의존: T3가 꺾일 때까지 기다리면 EMA보다도 청산이 늦습니다. 변곡점에서는 가격 구조(직전 스윙 저점 이탈)나 RSI 50 종가 이탈이 훨씬 빠른 신호입니다.
• v를 기본값 그대로 사용: 0.7은 평균값일 뿐 자산마다 맞는 값은 다릅니다. 자기 자산에서 단계 구분이 잘 안 되면 v를 0.1 단위로 조정해 보는 것이 좋습니다.