Ví dụ công khai · Dữ liệu tổng hợp
Ví dụ phân tích giao dịch: khi lợi nhuận phụ thuộc vào một lệnh
Đọc báo cáo phân tích CSV TradingView với 24 giao dịch tổng hợp. Xem lợi nhuận, drawdown, mức tập trung và chi phí bổ sung, rồi phân tích lịch sử của bạn.
Đây không phải kết quả thị trường hay của khách hàng. Lịch sử giao dịch giả lập được tính bằng công cụ phân tích CSV của OptiNod. Đây không phải backtest chạy quy tắc giao dịch hay dữ liệu forward.
Bỏ một giao dịch, kết luận thay đổi
- Tổng lãi/lỗ
- +139
- Giao dịch thắng lớn nhất (#13)
- +180
- Lãi/lỗ nếu bỏ lệnh thắng lớn nhất
- −41
Loại lệnh thắng lớn nhất thì kết quả thành lỗ. Đây là phép kiểm tra độ nhạy với mức tập trung, không phải chiến lược được cải thiện hay chạy lại với quy tắc khác.
Lãi/lỗ đã chốt tích lũy
Lãi/lỗ được cộng sau mỗi lần đóng lệnh. Dữ liệu không có đường vốn khi đang giữ lệnh hay drawdown trong giao dịch.
Chỉ số tổng quan
- Vị thế đã đóng
- 24
- Tỷ lệ thắng
- 50%
- Hệ số lợi nhuận (PF)
- 1,62
- Drawdown tối đa khi đóng vị thế
- 60
Mọi số tiền dùng đơn vị tiền giả định. Vốn ban đầu 10.000, mỗi lần vào lệnh 1.000; dữ liệu đầu vào giả định phí và trượt giá bằng 0.
Còn lại bao nhiêu sau chi phí?
Chi phí được áp dụng cho giá trị vào và thoát lệnh. Một bp bằng 0,01%. Phép tính không tái tạo khớp lệnh thực tế, phí funding hay thiếu thanh khoản.
| Chi phí bổ sung mỗi chiều | Tổng lãi/lỗ |
|---|---|
| 0 bp | +139 |
| 5 bp | +114,93 |
| 10 bp | +90,86 |
| 20 bp | +42,72 |
Những điều chưa thể kết luận
24 vị thế tổng hợp không chứng minh tính hiệu quả hay lợi nhuận tương lai của chiến lược. Cần dữ liệu thị trường, giai đoạn khác, chi phí thực tế và quan sát forward riêng. Ví dụ này cũng không tái tạo so sánh tham số RSI/MACD hay tối ưu hóa chiến lược.
24 giao dịch làm căn cứ
| Giao dịch | Ngày đóng (UTC) | Lãi/lỗ | Lãi/lỗ tích lũy |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-01 | −20 | −20 |
| 2 | 2024-01-04 | +15 | −5 |
| 3 | 2024-01-07 | −18 | −23 |
| 4 | 2024-01-10 | +22 | −1 |
| 5 | 2024-01-13 | −16 | −17 |
| 6 | 2024-01-16 | +18 | +1 |
| 7 | 2024-01-19 | −24 | −23 |
| 8 | 2024-01-22 | +20 | −3 |
| 9 | 2024-01-25 | −15 | −18 |
| 10 | 2024-01-28 | +14 | −4 |
| 11 | 2024-01-31 | −12 | −16 |
| 12 | 2024-02-03 | +16 | 0 |
| 13 | 2024-02-06 | +180 | +180 |
| 14 | 2024-02-09 | −30 | +150 |
| 15 | 2024-02-12 | −25 | +125 |
| 16 | 2024-02-15 | +20 | +145 |
| 17 | 2024-02-18 | −18 | +127 |
| 18 | 2024-02-21 | +12 | +139 |
| 19 | 2024-02-24 | −15 | +124 |
| 20 | 2024-02-27 | +18 | +142 |
| 21 | 2024-03-01 | −22 | +120 |
| 22 | 2024-03-04 | +15 | +135 |
| 23 | 2024-03-07 | −10 | +125 |
| 24 | 2024-03-10 | +14 | +139 |
ID mẫu / phiên bản kết quả: trade-analysis-concentration / 38cd3d534b1878b9
Bạn nên kiểm tra gì trong dữ liệu của mình?
Chọn CSV danh sách giao dịch TradingView hoặc báo cáo MT5; không cần đăng nhập để phân tích. Kiểm tra mức phụ thuộc vào vài giao dịch và lợi nhuận còn lại sau chi phí, rồi thử từng thay đổi một.