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MACD Pressure Rotation 1H

将 MACD 柱状图压力分配给趋势、过热、收复和受阻等五套交易方案的 BTC 1 小时策略。

策略思路

大多数 MACD 策略把指标简化成一个开关：MACD 线穿越信号线，或者柱状图由正转负、由负转正，然后在所有市场状态中使用相同的交易方式。问题恰恰在于这种对称处理。

柱状图在清晰趋势中变号，与长期上涨接近衰竭时变号，或区间内反弹失败时变号，含义并不相同。

本策略仍以 MACD 柱状图为核心，但不把它当成简单的开关，而是视为连续的动量压力读数，再根据周围的市场环境分配给不同的交易方案。

因此，问题不只是“动量是否转向”，而是“动量转向了——发生在哪里，又进入了什么状态？”

答案决定由哪套方案执行交易、仓位有多大，以及后续如何管理。

将柱状图读作压力

标准 MACD 解读通常是二元判断：在零轴上方还是下方，是否发生交叉。

这里同时从三个维度衡量柱状图，并用 ATR 归一化，使同一组阈值能用于平静和剧烈波动的市场：

幅度——柱状图相对于 ATR 有多大。只有幅度超过相对 ATR 的最低阈值，才认可这次动量推进，从而过滤掉造成大量 MACD 假信号的微小变号。
斜率——柱状图逐根 K 线的变化，同样以 ATR 归一化。它衡量动量形成的速度，而不只是动量为正还是为负。
加速度——斜率的变化。策略要求动量既开始转向，又朝交易方向加速弯曲，因此二阶变化也必须与交易方向一致。

在这些条件之外，入场还寻找柱状图的局部拐点：从局部低谷刚开始向上转，或从局部高峰刚开始向下转，而不是等待滞后的信号线交叉。

目标是在已有价格运动的短暂停顿后，捕捉动量重新启动的新一轮推进，而不是已经消耗了动能的交叉。

全程采用 ATR 归一化，让 BTC 在 1 小时图上从平静状态转入剧烈波动时，同一组条件仍能一致适用。

非对称分配——核心机制

出现符合条件的动量推进后，策略判断它发生的环境：处于已确认的趋势还是震荡，趋势刚开始还是已经延伸，接近近期区间中央还是远离均线，以及与长期宏观趋势一致还是相反。

同样的动量读数会交给适合当前环境的交易方案。五套方案覆盖实际可能出现的情况，每套都有自己的入场条件、仓位大小和退出计划，不会把同一条规则用于所有环境。

市场状态过滤

在评估任何动量信号之前，状态过滤器先判断市场是否适合交易，以及可以交易哪个方向：

快慢 EMA 的排列（默认 34 和 144）与慢 EMA 的斜率确定趋势方向，并确认均线确实在推进，而非平缓漂移。
区间宽度范围和最低成交量要求排除沉寂、流动性不足或波动过度扩张的状态，因为这些状态中优势容易减弱。
4 小时 EMA 的方向必须与入场方向一致，让 1 小时入场顺应更高周期，而非与其对抗。

趋势方案只在有效的多头或空头状态中启用。

恢复方案在这些状态之外运行，但采用更严格的条件，以捕捉严格趋势过滤器可能漏掉的运动。

五套交易方案

趋势做多（LT）——策略的主要盈利来源。在确认的上涨状态中，价格向快 EMA 回调后出现新的向上动量推进时买入。RSI 和价格相对 EMA 的距离上限共同过滤入场，让策略参与趋势而不追高。
过热做多（LO）——对于已经运行很远、但仍有效的做多信号，例如宏观斜率陡峭、近期累计涨幅较大，或价格显著高于宏观 EMA，不会直接丢弃。策略改用更紧的止损、更近的目标和更短的最长持仓时间。信号仍受到认可，但管理更谨慎，因为趋势后段的入场与早期入场有不同的失败方式。
多头收复（LR）——在尚未完全确认的上涨状态之外，价格重新站上快 EMA 时进行短期恢复性做多。RSI 范围、EMA 距离和较小柱状图的条件限制入场，使其参与转向初期，而不是延伸运动的末端。
趋势做空（ST）——在确认的下跌状态中，价格向快 EMA 回抽后失败，并出现向下动量推进时做空，同时使用波动率和斜率保护条件。
空头受阻（SR）——价格尝试突破快 EMA 失败并重新向下转时做空。它在已确认的下跌状态之外作为快速反向运动执行，而不是长期持仓。

空头一侧刻意比多头更快、更有选择性。持续下跌后的延续比上涨延续更少见，也更难持有，因此空头方案偏向更快的目标和更短的持仓，而不是像核心做多方案那样尝试跟随趋势。

按风险分级的子分类器

趋势方案内部有一组子分类器，用于识别脆弱、过度延伸、波动突增、快速回撤、宏观趋势老化和交易拥挤等质量较低的环境。

这些环境不会直接禁止入场，而是显著缩小仓位。边缘条件仍能参与，但投入更小，让策略持续观察困难环境，而不在其中使用完整仓位。

这是对简单“允许或禁止”过滤器的有意替代，后者会丢弃信息并缩小样本。

入场质量条件

除了要求价格接近回调区域，每次入场还必须满足 RSI 上限，以及用 ATR 衡量的价格相对 EMA 距离上限。

这些条件用于避免 MACD 的典型失误——买入已经过度延伸的强势，并让成交位置接近能设置有效止损的价格结构。

风险与仓位计算

仓位并非固定。策略根据入场价与初始 ATR 止损之间的距离反推数量，让触发止损时的损失约为账户权益的固定比例（默认 2%）。计算出的数量还受到最大名义杠杆的限制。

当波动率上升时，止损距离变宽，仓位自动缩小，使每笔交易的风险大致稳定，而不是在快速行情中膨胀。

退出管理

每笔交易分阶段减仓：第一止盈目标（TP1）和第二止盈目标（TP2）都以 R 表示，即初始风险距离的倍数，之后保留剩余仓位继续运行。

达到 TP1 后，止损移至盈亏平衡位置，剩余仓位使用 ATR 移动止损，让盈利交易继续延伸，同时移除最初的下行风险。

过热和收复方案使用比核心趋势方案更紧的目标、移动止损和最长持仓期限，以匹配更短的预期持续时间。达到最长持仓期限后，仍未走出明确结果的停滞仓位会被关闭。

交易暂停保护

无论信号看起来多好，保护层都可以暂停新的入场。

当账户权益相对峰值的回撤超过限制（默认 40%）时停止新入场；连续亏损后暂停交易，并分别统计单侧及整体连亏次数；每次退出后还会进入冷却期，避免立刻重新进入同一个失败位置。

已有仓位仍按正常止损和目标退出。保护启用时，只阻止新入场。

图表工具

以颜色渐变显示趋势强度的 EMA 带，以及表示市场状态的背景色。
各方案的入场标记，以及带价格标签的止损、TP1 和 TP2 水平线。价格触及目标后，相应目标线自动消失，图表只保留仍然有效的水平。
右上角面板显示市场状态、当前仓位、正在使用的方案、账户权益回撤、净盈亏、胜率和交易次数。只有暂停新入场时，才显示“交易已暂停”提示。

输入参数与默认值

约 36 个核心参数作为输入项开放，每项都有说明其作用的工具提示。大量内部方案阈值固定为已验证的默认值，以便控制界面复杂度。

策略针对 1 小时周期构建，默认假设初始资金为 10,000、手续费为 0.05%，滑点为 1 个最小价格变动单位。

使用方式

先在 1 小时图上使用默认设置，再按交易品种调整：交易方向（双向、仅做多或仅做空）、4 小时方向过滤开关，以及风险和退出参数。

提高风险比例和杠杆应当谨慎，因为它们会直接放大敞口。

权益回撤暂停、连续亏损暂停和冷却期等保护限制，用于让策略在最困难的阶段保持观望。可以按自己的承受能力调整，而不是直接关闭。