OptiNod Academy
Kiểm chứng backtest
Xem toàn bộ 8 phần trong loạt bài Kiểm chứng backtest và bắt đầu từ phần bạn cần.
Backtest và giao dịch thực tế — năm điểm khiến đường cong lợi nhuận tách xa
Lý do lợi nhuận backtest không thể xem là lợi nhuận kỳ vọng trong giao dịch thực tế bắt đầu từ giả định lệnh được khớp tại giá đóng cửa của nến. Bài viết phân tích độ trễ giữa tín hiệu và khớp lệnh qua năm điểm cần kiểm tra.
Trượt giá, phí và thanh khoản - Chi phí giao dịch bị backtest che khuất
Cách tính cho rằng chỉ cần trừ phí là ra lợi nhuận thực tế mới chỉ nhìn thấy một phần của chi phí giao dịch. Trượt giá và thanh khoản thường bào mòn hiệu suất mạnh hơn.
Lookahead và repainting — Vì sao tín hiệu hoàn hảo trên biểu đồ lại không tồn tại khi giao dịch thật
Giải thích vì sao nhiều tín hiệu trông hoàn hảo trên biểu đồ thực ra chưa hề tồn tại tại thời điểm đó, thông qua cơ chế xác nhận nến và cách thiết lập request.security.
Quá tối ưu hóa - chỉ những thiết lập có vùng đỉnh phẳng mới trụ được khi giao dịch thực tế
Tham số tạo ra lợi nhuận cao nhất trong backtest thường chỉ là một đường cong được khớp với nhiễu của quá khứ. Chỉ những đường cong hiệu suất dạng cao nguyên, nơi các thiết lập lân cận cũng cho kết quả tốt, mới có khả năng trụ được khi giao dịch thực tế.
Phân tích walk-forward — cách kiểm chứng bản thân quy trình tối ưu hóa
Điểm số từ việc tối ưu hóa toàn bộ giai đoạn cùng lúc là điểm số như thể đã biết trước tương lai. Walk-forward chọn thiết lập trên dữ liệu in-sample rồi chỉ đánh giá trên giai đoạn out-of-sample kế tiếp, qua đó kiểm tra chính quy trình tối ưu hóa.
Ba thước đo robustness — tiêu chí phân định nên tin cấu hình nào trong hai cấu hình cùng lợi nhuận
Giải thích ba điểm số ổn định (neighborhood stability, Monte Carlo, top-N consistency) chỉ ra cấu hình nào sống sót trong thực chiến giữa hai bộ tham số cùng lợi nhuận, theo đúng cách triển khai thực tế của OptiNod.
Profit Factor - phân phối và cỡ mẫu ẩn sau một con số
PF cao vẫn có thể sụp đổ trong thực chiến nếu số lệnh quá ít hoặc phụ thuộc vào một lệnh thắng lớn. Bài viết xem xét phân phối và cỡ mẫu mà PF che giấu.
Sharpe và Sortino - Hiệu quả trên mỗi đơn vị biến động và giới hạn khi tính cả chiều tăng là rủi ro
Nếu chỉ so sánh chiến lược bằng lợi nhuận, bạn sẽ bỏ qua khác biệt về biến động trên con đường đi tới cùng một mức lợi nhuận. Bài viết tóm tắt giới hạn của chỉ số Sharpe và vì sao chỉ số Sortino gần với thực chiến hơn.