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Trading Psychology
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백테스트는 되는데 내 손에선 안 되는 이유 — 신호와 집행 사이
백테스트에서 확인한 좋은 기댓값은 진입 규칙에 있습니다. 실전 손익은 그 규칙을 실제 매매에서 얼마나 지켰느냐에서 갈리고, 그 차이는 R로 잽니다.
전망이론과 손실회피 — 손실의 고통이 이익의 기쁨을 두 배로 넘는 비대칭
사람은 손익을 진입가와 견줘서 느끼고, 손실의 기울기는 이익의 약 두 배입니다. 이 비대칭은 거래 기록의 평균손익 R과 보유시간으로 측정됩니다.
처분효과 — 이익은 서둘러 닫고 손실은 끝까지 든다
승률이 높은데도 계좌가 줄어드는 매매의 원인은 출구 습관에 있고, 처분효과는 거래 기록의 두 숫자로 측정됩니다.
앵커링과 물타기 — 진입가를 기준으로 삼으면 검증된 손절이 밀린다
손절을 미루고 물타기하는 것은 손익의 기준을 시장 대신 자기 진입가에 두기 때문입니다. 이 습관은 거래 기록의 세 숫자로 측정됩니다.
FOMO 추격 — 늦게 들어갈수록 손익비가 먼저 줄어든다
추격매수는 진입 판단이 옳아도 비용이 생깁니다. 신호가에서 늦은 거리만큼 손익비가 줄고, 그 크기는 거래 기록에서 R로 측정됩니다.
복수매매와 과매매 — 손실 직후 거래가 늘면 기댓값이 음수로 돈다
손실 직후 진입 기준이 흔들려 거래 수가 늘면, 거래마다 붙는 비용이 쌓여 양의 기댓값 시스템도 실전에서 음수로 돌아섭니다.
도박사 오류와 뜨거운 손 — 독립 시행을 이어진 흐름으로 보는 착각
연패 뒤 베팅을 키우고 연승 뒤 과신하는 두 습관은 독립 시행을 이어진 흐름으로 보는 착각에서 나오고, 거래 기록의 런 테스트로 측정됩니다.
군중 동조 — 쏠림 극단은 반전 근처에서만 맞고 추세장에서 반복해 틀린다
군중이 몰린 극단을 역베팅 신호로 쓰면 반전 근처에서는 맞고 추세장에서는 반복해 틀립니다. 그 역지표성은 극단 구간만 떼어 조건부 기댓값으로 측정됩니다.
확증 편향 — 근거를 더 모을수록 내 포지션만 옳아 보이는 메커니즘
차트에서 근거를 더 모아도 방향이 더 정확해지지는 않습니다. 확증 편향은 인샘플과 아웃샘플의 기댓값 격차로 측정됩니다.
최근성 편향 — 정상 범위의 연속 손실을 시스템 고장으로 오판한다
검증된 시스템의 연속 손실은 대개 정상 분산 안이고, 최근성 편향은 기대 연패 길이와 시스템 교체 빈도로 측정됩니다.
사후확신 편향 — 지나간 차트는 다 보이고 우측 끝은 안 보인다
백테스트 차트가 명료한 것은 결과를 이미 본 탓이고, 사후확신 편향은 리플레이 복기 일치율과 사후 추가 규칙 수로 측정됩니다.
과신과 통제 착각 — 적은 표본의 성공을 실력으로 돌릴 때 베팅이 커진다
적은 표본의 성공을 실력으로 돌리고 시장을 통제한다고 느끼면 베팅이 켈리 상한을 넘습니다. 이 과신은 표본 크기와 베팅 분산으로 측정됩니다.
거래일지를 데이터셋으로 — 내 편향은 체결 기록에 남는다
일찍 익절한다는 느낌은 증거가 되지 못합니다. 모든 체결에 셋업과 1R을 태깅하면 편향은 셋업별 기댓값과 실현 비율로 측정됩니다.
사전 약속과 합격 기준 — 판단을 굳히기 전에 규칙을 못 박는다
판단이 굳기 전에 진입·청산·사이징 규칙과 기각 조건을 고정하면, 집행 순간의 재량이 사라지고 그 비용은 준수율로 측정됩니다.