OptiNod Academy
Tâm lý giao dịch
Xem toàn bộ 14 phần trong loạt bài Tâm lý giao dịch và bắt đầu từ phần bạn cần.
Vì sao backtest có lãi nhưng giao dịch thật lại không — Khoảng cách từ tín hiệu đến thực thi
Kỳ vọng dương của backtest nằm trong quy tắc vào lệnh. Kết quả thực tế phụ thuộc vào mức độ tuân thủ quy tắc, và khoảng cách đó có thể đo bằng R.
Lý thuyết triển vọng và ác cảm thua lỗ — Vì sao lỗ đau hơn lãi trên hai lần
Con người cảm nhận lãi lỗ so với một giá tham chiếu và phía thua có độ dốc tâm lý lớn hơn. R thắng thua trung bình cùng thời gian giữ cho thấy sự bất đối xứng.
Hiệu ứng định đoạt — Chốt lãi sớm nhưng để lỗ chạy dài
Tỷ lệ thắng cao vẫn có thể đi cùng tài khoản giảm nếu thói quen thoát bất đối xứng. Thời gian giữ trung bình và tỷ lệ hiện thực hóa lãi so với lỗ cho thấy điều đó.
Neo giá và bình quân giá xuống — Bám giá vào khiến điểm dừng hợp lệ bị đẩy xa
Hoãn dừng lỗ và bình quân giá xuống thường đến từ việc coi giá vào của mình là chuẩn tham chiếu của thị trường. Ba chỉ số trong nhật ký cho thấy chi phí.
Đuổi giá vì FOMO — Vào muộn làm giảm tỷ lệ lời/lỗ ngay trước khi giao dịch bắt đầu
Vào đuổi có chi phí ngay cả khi đoán đúng hướng. Đo khoảng cách từ giá tín hiệu bằng R để thấy tỷ lệ lời/lỗ đã mất bao nhiêu.
Giao dịch trả thù và giao dịch quá nhiều — Lệnh thêm sau thua có thể biến kỳ vọng thành âm
Sau thua, tiêu chuẩn vào có thể lỏng và số lệnh tăng. Chi phí mỗi lệnh khi ấy có thể khiến hệ thống kỳ vọng dương trở thành âm trong thực tế.
Ngụy biện con bạc và “tay nóng” — Nhầm giao dịch độc lập với chuỗi có ý nghĩa
Tăng cược sau thua và quá tự tin sau thắng đều giả định thứ tự kết quả dự báo lượt kế tiếp. Hãy kiểm tra bằng phép thử số chuỗi trên nhật ký giao dịch.
Tâm lý đám đông — Vị thế nghiêng cực đoan không tự động báo đảo chiều
Đặt cược ngược một cực trị đông người có thể đúng gần đảo chiều nhưng liên tục sai trong xu hướng. Hãy kiểm tra kỳ vọng có điều kiện tại các cực trị trước khi dùng tâm lý làm tín hiệu ngược.
Thiên lệch xác nhận — Thêm chỉ báo ủng hộ có thể tăng niềm tin mà không tăng độ đúng
Gom thêm bằng chứng trên biểu đồ không nhất thiết cải thiện dự báo. Hãy so kỳ vọng trong và ngoài mẫu, đồng thời xem lý do bổ sung có cải thiện R thực hiện không.
Thiên lệch gần đây — Nhầm chuỗi thua bình thường với hệ thống đã hỏng
Ngay cả hệ thống có kỳ vọng dương đã kiểm chứng vẫn có chuỗi thua dài. Hãy so với độ dài chuỗi thua dự kiến và theo dõi tần suất đổi hệ thống trước khi kết luận nó thất bại.
Thiên lệch biết trước sau sự việc — Biểu đồ hoàn chỉnh rõ ràng, nhưng mép phải thì không
Biểu đồ backtest đã hoàn tất trông hiển nhiên vì ta biết kết quả. So điểm vào khi xem lại từng nến với điểm đánh dấu sau sự việc và đếm quy tắc thêm sau thua lỗ để đo thiên lệch.
Quá tự tin và ảo giác kiểm soát — Mẫu thắng nhỏ dẫn đến mức cược lớn
Coi một chuỗi thắng ngắn là kỹ năng và tin mình kiểm soát thị trường có thể đẩy mức cược vượt ngưỡng Kelly thận trọng. Cỡ mẫu và độ biến thiên rủi ro vị thế giúp nhận ra điều đó.
Biến nhật ký giao dịch thành bộ dữ liệu — Thiên lệch còn lại trong các lệnh khớp
Cảm giác chốt lời quá sớm không phải bằng chứng. Gắn nhãn thiết lập và mức 1R dự kiến cho mọi lệnh khớp để đo thiên lệch bằng kỳ vọng và tỷ lệ hiện thực hóa theo thiết lập.
Cam kết trước và tiêu chí đạt — Chốt quy tắc trước khi nhận định cứng lại
Cố định điều kiện vào, thoát, cỡ vị thế và bác bỏ trước giao dịch để giảm quyền tùy nghi khi thực thi và đo chi phí của nó qua mức tuân thủ.