OptiNod Academy
Biến nhật ký giao dịch thành bộ dữ liệu — Thiên lệch còn lại trong các lệnh khớp
Cảm giác chốt lời quá sớm không phải bằng chứng. Gắn nhãn thiết lập và mức 1R dự kiến cho mọi lệnh khớp để đo thiên lệch bằng kỳ vọng và tỷ lệ hiện thực hóa theo thiết lập.
Cảm giác chốt lời quá sớm hay tự trách mình thường bỏ qua dừng lỗ chỉ là ký ức của vài giao dịch. Ghi cùng quyết định thành cột cho mọi lệnh khớp, thiên lệch sẽ trở thành kỳ vọng và tỷ lệ hiện thực hóa có thể đo theo thiết lập.
Nhật ký giao dịch là hồ sơ của mọi lệnh khớp. Nếu coi nó như một bộ dữ liệu, mỗi giao dịch là một hàng và các thuộc tính là các cột. Thời điểm vào, thời điểm thoát, tên thiết lập, lý do vào, khoảng dừng lỗ dự kiến (1R), lãi lỗ đã thực hiện (R) đều là cột. Ghi như vậy cho từng giao dịch, sau vài trăm hàng, bạn có thể trả lời nhiều câu hỏi bằng cách chọn và tổng hợp các cột phù hợp.
Phần lớn nhật ký được viết như bài tự kiểm điểm: “Hôm nay tôi vội; lần sau phải kiên nhẫn.” Đọc lại có thể thấy được an ủi, nhưng không thể tổng hợp. Câu văn không tính được sự vội vàng có thực sự làm lỗ lớn hơn hay thiết lập nào có kỳ vọng âm. Một đoạn tự kiểm điểm mô tả mẫu gồm một trường hợp; không thể đo thiên lệch bằng cảm nhận riêng.
“Tôi chốt lời quá sớm” là một nhận định về phân bố và chỉ phân bố mới kiểm tra được. Kỳ vọng của một thiết lập theo một công thức: tỷ lệ thắng nhân lãi trung bình tính bằng R, trừ xác suất thua (1 trừ tỷ lệ thắng) nhân lỗ trung bình tính bằng R. Tách giao dịch theo thiết lập và tính cho từng nhóm, cảm giác mơ hồ sẽ thành một con số gắn với mỗi thiết lập. Thiết lập có kỳ vọng âm đang làm tài khoản giảm.
Phán đoán dễ bị vài giao dịch gần đây chi phối
Con người không nhớ mọi giao dịch với trọng số như nhau. Giao dịch vừa kết thúc và các lần thắng thua rất lớn nổi bật hơn thực tế; số đông kết quả bình thường nhạt dần. Vì vậy cảm giác “dạo này không hiệu quả” hoặc “thiết lập này hợp tôi” thường phóng đại vài trường hợp đáng nhớ thành toàn bộ hồ sơ. Phân bố thật hay khác.
Trong nhật ký dạng dữ liệu, mỗi lệnh khớp chiếm một hàng. Một lần thắng lớn và một kết quả bình thường đều là một giao dịch. Tổng hợp dùng tất cả hàng nên ít bị ký ức gần đây kéo lệch. Tỷ lệ thắng 60% mà tài khoản vẫn giảm là ví dụ cảm giác không khớp kỳ vọng; tổng hợp mọi hàng sẽ làm sự khác biệt hiện ra bằng số.
Không có đúng cột thì không tính được thiên lệch
Muốn đo thiên lệch, hãy thêm cột vào danh sách giao dịch thô. Bản xuất từ sàn thường chỉ có giá vào, giá thoát và lãi lỗ. Chừng đó không đo được hiệu ứng định đoạt hay điểm vào đuổi giá. Mỗi thiên lệch cần các cột riêng, được ghi tại lúc vào hoặc thoát.
- Nhãn thiết lập: Ghi quy tắc vào bằng một nhãn như phá vỡ, điều chỉnh hoặc ngược xu hướng. Đây là cột dùng để nhóm theo thiết lập.
- 1R dự kiến: Ghi khoảng dừng lỗ đã quyết định lúc vào làm đơn vị rủi ro. Chia mọi lãi lỗ về sau cho giá trị này để biểu diễn theo R.
- R thực hiện: Lãi lỗ lúc thoát chia cho 1R dự kiến. Nó gói kết quả và độ lớn vào một số.
- Thời gian giữ: Hiệu giữa lúc vào và thoát. So thời gian trung bình của lệnh thắng và thua để đo hiệu ứng định đoạt theo thời gian.
- Trượt giá điểm vào: Ghi khoảng cách từ giá đóng của nến tín hiệu đến giá vào thực tế theo R. Đây là mức độ đuổi theo giá.
- Tuân thủ dừng lỗ: Đánh dấu có hoặc không cho việc dừng đúng kế hoạch hay bị trì hoãn. Tỷ lệ vi phạm đo thói quen neo giá và bình quân giá xuống.
- Kết quả trước và nhãn cảm xúc: Phân loại giao dịch trước thắng hay thua và trạng thái lúc vào, như vội vàng, quá tự tin hoặc sợ hãi. Dùng danh mục, không dùng văn xuôi.
Các cột này chỉ có thể ghi chính xác tại thời điểm vào hoặc thoát. Điền lại từ ký ức vài ngày sau sẽ đưa thiên lệch vào chính các con số.
Kết hợp các cột tạo ra thước đo cho từng thiên lệch
Khi có đủ cột, thiên lệch được đo bằng các cách nhóm khác nhau. Mỗi thiên lệch có tổ hợp cột riêng.
Dấu của R thực hiện và số vị thế chưa đóng cho phép tính PGR/PLR của hiệu ứng định đoạt. Nếu tỷ lệ hiện thực hóa lãi cao hơn tỷ lệ hiện thực hóa lỗ, cách thoát lệnh bất đối xứng. Tách thời gian giữ giữa lệnh thắng và thua sẽ kiểm tra lại sự bất đối xứng theo thời gian.
Trung bình cột trượt giá điểm vào đo khoảng cách giữa tín hiệu và thực thi bằng R. Giá trị càng lớn, điểm vào càng muộn so với tín hiệu, quãng tới mục tiêu càng ngắn và tỷ lệ lời/lỗ càng xấu.
Tỷ lệ vi phạm cột dừng lỗ đo tần suất lỗ vượt kế hoạch. So R thực hiện trung bình của nhóm vi phạm với nhóm tuân thủ để tính việc hoãn dừng đã làm lỗ trung bình tăng bao nhiêu.
Cột kết quả trước cho phép tính kỳ vọng sau một lần thua. Chọn các giao dịch vào trong N nến sau giao dịch thua rồi so kỳ vọng với toàn bộ mẫu. Nếu thấp hơn, giao dịch trả thù có thể đang từ từ làm tài khoản hao hụt.
Mỗi thước đo đã được định nghĩa trong các bài trước. Bài này nhấn mạnh tất cả đến từ cùng một bộ dữ liệu. PGR/PLR của hiệu ứng định đoạt, trượt giá do đuổi theo và kỳ vọng ngay sau thua lỗ chỉ là các cách nhóm cột khác nhau của một danh sách. Có đủ cột thì một bộ dữ liệu đo được nhiều thiên lệch.
Kỳ vọng theo thiết lập cho biết nên bỏ gì
Phép tổng hợp trực tiếp nhất là kỳ vọng theo thiết lập. Nhóm hàng theo nhãn, rồi tính tỷ lệ thắng, R lãi trung bình và R lỗ trung bình từng nhóm. Giả sử 50 giao dịch phá vỡ thắng 45%, lãi trung bình 2,0R và lỗ trung bình 1,0R. Kỳ vọng là 45% × 2,0R trừ 55% × 1,0R, bằng +0,35R. Trong cùng tài khoản, 30 giao dịch ngược xu hướng có thể thắng 55%, lãi trung bình 0,8R và lỗ trung bình 1,3R. Kết quả là 55% × 0,8R trừ 45% × 1,3R, bằng −0,145R.
Nếu chỉ nhìn kỳ vọng chung, hai thiết lập bị trộn và có thể trông như kết quả dương. Tách ra sẽ thấy giao dịch ngược xu hướng góp phần làm lỗ. Ứng viên cần loại không nhất thiết là thiết lập có tỷ lệ thắng thấp; đó là thiết lập có kỳ vọng âm. Trong ví dụ này, nhóm ngược xu hướng thắng nhiều hơn mười điểm phần trăm mà kỳ vọng vẫn âm.
Tuy vậy, đừng loại một thiết lập chỉ vì số âm từ quá ít giao dịch. −0,2R trên tám quan sát có thể do may rủi. Chỉ quyết định khi đủ giao dịch; nếu mẫu còn ít, tiếp tục gắn nhãn và hoãn kết luận tới khi ước lượng ổn định.
Gắn nhãn và loại bỏ là việc lặp lại
Dùng nhật ký như dữ liệu không kết thúc sau một lần dọn dẹp. Mỗi tuần, thêm hàng mới, tính lại kỳ vọng và thước đo thiên lệch theo thiết lập, loại nhóm kỳ vọng âm hoặc thu hẹp điều kiện vào, chỉnh dừng lỗ và mục tiêu nếu thước đo thoát lệnh bất đối xứng. Sau đó tổng hợp mẫu mới để xem thay đổi có tác động tới kỳ vọng không.
Có thể tính tay, hoặc xuất danh sách giao dịch ra CSV và tải lên Phân tích CSV để xem đồng thời tỷ lệ thắng, tỷ lệ lời/lỗ, kỳ vọng và sụt vốn. Có cột thiết lập thì các số này cũng chia theo thiết lập được. Công cụ chỉ tổng hợp; con người phải gắn nhãn lúc vào và thoát. Không công cụ nào đo thiên lệch từ cột rỗng.
Mục tiêu không phải nâng tỷ lệ thắng. Đó là giảm tỷ trọng thiết lập kỳ vọng âm và tăng tỷ trọng thiết lập kỳ vọng dương để đẩy kỳ vọng chung tăng dần. Mẫu một tuần nhỏ và nhiễu, nhưng lặp quy trình qua nhiều tuần sẽ cho bức tranh ổn định hơn về thiết lập nào đang làm tài khoản giảm.
Hai cạm bẫy
Biến cột cảm xúc thành nhật ký tự trách. Câu “tôi đã vội; tôi hối hận” không tổng hợp được. Hãy định nghĩa vài danh mục như vội vàng, quá tự tin, sợ hãi và gắn nhãn để ghép với R thực hiện, từ đó tính kỳ vọng của “giao dịch quá tự tin”. Văn xuôi để đọc lại; nhãn để tổng hợp.
Loại thiết lập quá vội vì mẫu nhỏ. Bỏ một thiết lập sau vài lệnh thua là đóng gói thiên lệch gần đây thành quy tắc. Ngay cả thiết lập có kỳ vọng dương cũng tự nhiên có chuỗi thua ngắn. Hãy xét cả cỡ mẫu và khoảng tin cậy của kỳ vọng trước khi loại.
Thiên lệch chỉ trở thành số khi nằm trong các cột có nhãn
Nếu nhật ký chỉ gồm các lời tự kiểm điểm, thiên lệch vẫn là cảm giác mơ hồ và đổi theo lần thua tiếp theo. Khi thành bộ dữ liệu, “tôi chốt lời quá sớm” là chênh lệch thời gian giữ trung bình của lệnh thắng và thua; “thiết lập này hợp tôi” là kỳ vọng theo thiết lập. Các bài trước đã bàn riêng hiệu ứng định đoạt, đuổi giá và giao dịch trả thù, nhưng thước đo của chúng chỉ là các cách tổng hợp cột khác nhau trong cùng bộ dữ liệu. Ghi thiết lập và 1R dự kiến cho mọi lệnh khớp để biến cảm nhận thành cột có thể tính cùng nhau.