OptiNod Tools
リスクリワード・期待値計算ツール
エントリー価格・損切り価格・目標価格からリスクリワード比を、勝率・平均利益・コストから1回の取引あたりの期待値をR単位で計算します。計算はブラウザ内だけで行われます。
計画した取引のエントリー価格、損切り価格、目標価格からリスクリワード比を計算し、想定した勝率と平均利益から1回の取引あたりの平均結果を計算します。計算はこのブラウザ内だけで行われ、入力した数値はサーバーに送信されません。
このツールでは、計画した損失の大きさを1Rと表します(Rは一般にRiskの略として使われます)。エントリー価格100、損切り価格95なら1Rは価格差5で、目標価格110はエントリー価格から2R離れています。
計算ツールの操作にはJavaScriptが必要です。このページの計算式と検算例はJavaScriptなしでも読めます。
リスクリワード比
エントリー価格から損切り価格までの価格差と、目標価格までの価格差を比べます。
計算式 ロング: リスク = エントリー価格 − 損切り価格、リワード = 目標価格 − エントリー価格。ショート: リスク = 損切り価格 − エントリー価格、リワード = エントリー価格 − 目標価格。リスクリワード比 = リワード ÷ リスク。
前提 価格差だけを線形に計算します。手数料、ファンディング、スリッページ、ギャップでの約定、インバース(コイン証拠金)契約、為替は反映しないため、実際の口座の損益とは異なる場合があります。
期待値
勝てば平均bRを得て、負ければ1Rを失う、2つの結果だけのモデルで1回の取引あたりの平均結果を計算します。
計算式 E[R] = p × b − (1 − p) − c、損益分岐勝率 = (1 + c) ÷ (1 + b)。pは勝率、bは平均利益(R)、cは1取引あたりのコスト(R)です。コスト反映済みの平均値を使う場合、cは0です。
前提 平均損失を1Rとし、すべての取引が勝ちか負けのどちらかで終わり、コストは毎回同じと仮定します。建値で終わる取引がある場合や、結果によってコストが異なる場合は、このモデルの範囲外です。期待値は同じ取引を何度も繰り返したときの平均で、目標利益、保証された利益、破産確率を表すものではありません。
検算例
- ロング: エントリー価格100、損切り価格95、目標価格110 → リスク5、リワード10、リスクリワード比2
- ショート: エントリー価格100、損切り価格105、目標価格90 → リスク5、リワード10、リスクリワード比2
- 勝率40%、平均利益2R、コスト0.1R → 1取引あたりの期待値+0.1R、損益分岐勝率 約36.67%
- 同じ平均利益2Rでコストが0なら、損益分岐勝率は約33.33%です。
価格差は、入力した価格のうち小数点以下の桁数が最も多い値に合わせて表示します。リスクリワード比、Rの値、勝率は小数点第2位まで四捨五入します。計算には四捨五入前の値を使います。
結果は入力した前提に基づく算術計算です。売買やレバレッジの利用を勧めるものではなく、将来の利益を予測・保証するものでもありません。