OptiNod Academy

Stochastic RSI — Áp dụng Stochastic cho RSI

Công cụ chuẩn hóa RSI bằng Stochastic, rất nhạy với tín hiệu ngắn hạn nên chỉ phù hợp cho các nhịp swing ngắn.

StochRSI là công cụ chuẩn hóa lại giá trị RSI để xem RSI hiện đang nằm ở đâu trong biên độ RSI của N cây nến gần nhất. Điểm cốt lõi là áp dụng Stochastic cho chính giá trị RSI.

Nếu tách trình tự tính toán ra, trước hết ta tính RSI từ giá, sau đó áp dụng Stochastic cho RSI, rồi làm mượt bằng %K và %D. Công cụ này dễ bị hiểu nhầm là chỉ lấy trung bình RSI thêm một lần nữa. Thực tế, nó tính lại vị trí của RSI trong biên độ gần đây, rồi làm mượt kết quả đó bằng hai đường K/D. Chính vì bước chuẩn hóa này, nếu trên cùng một dữ liệu RSI vượt 80 hai lần trong một tháng, StochRSI có thể vượt 0.8 tới 8-12 lần trong cùng giai đoạn. Tín hiệu xuất hiện càng nhiều thì tín hiệu giả cũng tăng theo. Đây là cái bẫy lớn nhất của công cụ này.

Vì quá nhạy, StochRSI phù hợp nhất với các nhịp swing ngắn dưới khung ngày. Trên khung ngày, tín hiệu xuất hiện quá dày khiến ý nghĩa của các vùng cực trị bị suy yếu. Nhưng trên khung 1 giờ trở xuống, nó có thể trở thành công cụ bắt thời điểm sớm hơn RSI một nhịp.

Vai trò của chuẩn hóa Stochastic và làm mượt K/D

Bản thân RSI là chỉ báo đưa tốc độ thay đổi của giá về một phạm vi cố định. StochRSI tiếp tục chuẩn hóa RSI để xác định giá trị RSI đang nằm gần phần trên hay phần dưới của biên độ RSI trong N cây nến gần nhất. Sau đó kết quả đi qua bước làm mượt %K và %D, nên đường hiển thị có vẻ mềm hơn, nhưng dữ liệu đầu vào vốn đã rất nhạy.

Vì lý do này, StochRSI không phát huy tốt trên khung ngày. RSI trên khung ngày chạm 30 là sự kiện hiếm nên có ý nghĩa, trong khi StochRSI chạm 0.2 có thể xuất hiện nhiều lần trong cùng giai đoạn. Một tín hiệu chỉ mạnh khi đủ hiếm; nếu nó xuất hiện quá thường xuyên, độ tin cậy sẽ giảm.

Ngược lại, trên khung 1 phút đến 15 phút, chỉ dùng RSI thường sẽ bắt các điểm đảo chiều ngắn hạn khá trễ. Lúc này StochRSI cho thấy sớm hơn thời điểm RSI quay đầu từ đáy hoặc đỉnh của chính biên độ gần đây. Cùng một công cụ nhưng giá trị sử dụng có thể khác hẳn tùy mức nhiễu của từng khung thời gian.

Quy tắc rất đơn giản: chỉ dùng cho giao dịch ngắn hạn từ khung 1 giờ trở xuống; từ khung 4 giờ trở lên, dùng trực tiếp RSI sẽ vững hơn.

Vì sao vào lệnh đơn giản tại 0.8/0.2 thường không hiệu quả

Sai lầm phổ biến nhất khi dùng StochRSI là áp dụng máy móc quy tắc bán tại 0.8, mua tại 0.2. Quy tắc này kế thừa nguyên vẹn nhược điểm của RSI: trong thị trường có xu hướng, chỉ báo có thể nằm ở vùng cực trị nhiều ngày. Tệ hơn, vì StochRSI chạm cực trị thường xuyên hơn RSI, bạn cũng mắc cùng cái bẫy đó nhiều lần hơn.

Trong một xu hướng tăng mạnh, StochRSI có thể nằm trên 0.9 trong nhiều ngày. Nếu bán ngay khi thấy 0.8, một tín hiệu có thể khiến bạn vào ngược hướng ngay giữa xu hướng; rồi trong 4 giờ tiếp theo tín hiệu tương tự lại xuất hiện, khiến lệnh thứ hai cũng tiếp tục ngược hướng. Kết quả của quy tắc đơn giản này là lặp lại cùng một khoản lỗ 5-10 lần trong một xu hướng.

Chỉ có hai cách xử lý. Hoặc không dùng tín hiệu vào lệnh đơn giản của StochRSI trong xu hướng mạnh, hoặc chỉ chấp nhận tín hiệu khi chỉ báo rời khỏi vùng cực trị, tức tín hiệu cross-out. Phần tiếp theo trình bày chính phương pháp đó.

Cross-out — tín hiệu nằm ở thời điểm rời khỏi vùng cực trị

Với StochRSI, tín hiệu đáng tin hơn là cây nến sau khi chỉ báo đã nằm dưới 0.2 rồi quay trở lại trên 0.2. Việc chỉ chạm 0.2 chưa được xem là tín hiệu. Tương tự, ở vùng 0.8, tín hiệu là cây nến sau khi chỉ báo đã nằm trên 0.8 rồi rơi xuống dưới 0.8. Cách dùng mà Chande và Kroll nhấn mạnh trong bản gốc cũng coi tín hiệu là động thái thoát khỏi vùng cực trị, còn việc đi vào vùng cực trị chỉ là trạng thái hiện tại.

Sự khác biệt này mang tính quyết định. StochRSI chạm 0.2 có thể xảy ra 5-10 lần trong một xu hướng; nếu lần nào cũng vào lệnh, bạn thường vào lệnh ngược xu hướng. Ngược lại, khi chỉ báo đã nằm dưới 0.2 rồi phục hồi rõ ràng lên trên 0.2, đó là dấu hiệu rõ hơn cho thấy động lượng ngắn hạn thực sự đã đổi hướng.

> SOL khung 15 phút đi ngang trong 4 giờ trước đó, quanh vùng khoảng 145-150 USD,

> StochRSI(14,14,3,3) rơi xuống dưới 0.2 và nằm ở đó 2-5 cây nến,

> sau đó xuất hiện cây nến mà %K cắt lên %D, đồng thời cả hai phục hồi lên trên 0.25.

> Vào lệnh mua tại giá đóng cửa của cây nến đó. Đặt dừng lỗ dưới đáy vùng đi ngang.

> Nếu StochRSI rơi trở lại dưới 0.2 và giá đóng cửa phá xuống dưới đáy vùng đi ngang, xem thiết lập này là sai.

Điểm quan trọng là thời gian nằm dưới 0.2. Nếu chỉ chạm một cây nến rồi bật lên ngay, đó thường giống nhiễu hơn là cross-out thực sự. Sự phục hồi sau khi nằm dưới vùng này khoảng 2-5 cây nến mới là điểm đảo chiều đáng chú ý. Với lệnh short ở đỉnh vùng đi ngang, chỉ cần đảo ngược cùng một thiết lập.

Khi 14,14,3,3 quá nhạy

Thiết lập chuẩn 14,14,3,3 gồm chu kỳ RSI 14, chu kỳ Stochastic 14, làm mượt %K 3 và làm mượt %D 3. StochRSI gốc của Chande và Kroll là dạng làm mượt đơn, trong đó Stochastic được áp dụng một lần lên RSI. Cách dùng 4 tham số với %K và %D tách riêng là thông lệ hiện đại được các nền tảng biểu đồ củng cố về sau. Thiết lập phổ biến 14,14,3,3 vốn giả định biểu đồ ngày của thập niên 1990, nên với mức nhiễu hiện nay trên khung 1-15 phút, nó thường quá nhạy.

Nếu cảm thấy tín hiệu quá nhiều, thứ tự điều chỉnh nên như sau.

• Bước 1: Tăng làm mượt %K lên 5, tức 14,14,5,3. Chỉ một thay đổi nhỏ này cũng giúp giảm nhiễu rõ rệt.
• Bước 2: Nếu vẫn còn quá nhiều tín hiệu, tăng chu kỳ Stochastic lên 21, tức 14,21,5,3.
• Bước 3: Nếu vẫn quá nhiều, tăng cả chu kỳ RSI lên 21, tức 21,21,5,5.

Ngược lại, việc rút ngắn chu kỳ thường thất bại. StochRSI vốn đã là công cụ được chuẩn hóa rất nhạy. Nếu tiếp tục giảm chu kỳ để làm nó nhanh hơn, bạn dễ nhầm nhiễu thành tín hiệu. Nếu cần tín hiệu nhanh hơn, hãy giữ nguyên tham số và giảm khung thời gian; đó là cách an toàn hơn.

Ba tình huống công cụ tự bộc lộ điểm yếu

• Vào lệnh đơn giản tại 0.8/0.2 trong thị trường có xu hướng: Nếu không kiểm tra xem thị trường có đang trong xu hướng mạnh hay không mà chỉ vào lệnh vì chỉ báo chạm cực trị, bạn có thể vào lệnh ngược xu hướng 5-10 lần trong cùng một xu hướng. Khi ADX từ 25 trở lên hoặc hướng của EMA 200 đã rõ, không dùng kiểu vào lệnh đơn giản này.
• Dùng trên khung ngày: Trên khung ngày, StochRSI nhanh hơn RSI nhưng tín hiệu giả cũng tăng mạnh tương ứng. Từ khung 4 giờ trở lên, dùng trực tiếp RSI sẽ vững hơn; StochRSI chỉ hữu ích từ khung 1 giờ trở xuống.
• Vào lệnh ngay khi chạm cực trị mà không có cross-out: Chạm 0.2 và rời khỏi 0.2 là hai tín hiệu hoàn toàn khác nhau. Chạm chỉ cho biết trạng thái hiện tại; rời khỏi vùng đó mới là tín hiệu vào lệnh. Nếu vào ngay khi vừa chạm, bạn cũng làm mất đi độ tin cậy vốn có của tín hiệu cross-out.

Hai điều kiện để cross-out thực sự có giá trị

Để tín hiệu cross-out của StochRSI vững hơn, cần đồng thời có hai điều kiện.

• Trạng thái đi ngang: Trước hết, kiểm tra ADX có dưới 20 hay không, hoặc giá có đang dao động rõ trong một vùng hay không. Trong xu hướng mạnh, bản thân cross-out cũng khó tin cậy. Nó chỉ có ý nghĩa khi một nhịp hồi trong xu hướng chạm tới 0.2; còn cross-out 0.2 xuất hiện ngay giữa xu hướng có thể chỉ là dao động ngắn hạn.
• Cấu trúc giá: Kiểm tra xem cross-out của StochRSI có xuất hiện tại vùng giá có ý nghĩa, như biên dưới hoặc biên trên của vùng đi ngang hay không. Cross-out ở giữa vùng đi ngang thường gần với nhiễu. Chỉ khi cấu trúc giá và StochRSI cùng chỉ về một hướng tại cùng một khu vực thì đó mới là cơ sở vào lệnh.