OptiNod Tools
Công cụ tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và kỳ vọng
Tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận từ giá vào lệnh, giá cắt lỗ và giá mục tiêu, và kỳ vọng mỗi giao dịch theo đơn vị R từ tỷ lệ thắng, lợi nhuận trung bình và chi phí. Phép tính chỉ chạy trong trình duyệt.
Tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của một giao dịch dự kiến từ giá vào lệnh, giá cắt lỗ và giá mục tiêu, sau đó tính kết quả trung bình mỗi giao dịch với tỷ lệ thắng và lợi nhuận trung bình bạn giả định. Phép tính chỉ chạy trong trình duyệt này và các số bạn nhập không được gửi lên máy chủ.
Công cụ này gọi mức lỗ dự kiến là 1R (R thường là viết tắt của Risk – rủi ro). Với giá vào lệnh 100 và giá cắt lỗ 95, 1R là khoảng giá 5, và mục tiêu 110 cách giá vào lệnh 2R.
Công cụ tính cần bật JavaScript. Công thức và ví dụ kiểm tra trên trang này vẫn đọc được khi không có JavaScript.
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
So sánh khoảng cách giá từ điểm vào lệnh đến giá cắt lỗ với khoảng cách đến giá mục tiêu.
Công thức Long: rủi ro = giá vào lệnh − giá cắt lỗ, lợi nhuận = giá mục tiêu − giá vào lệnh. Short: rủi ro = giá cắt lỗ − giá vào lệnh, lợi nhuận = giá vào lệnh − giá mục tiêu. Tỷ lệ = lợi nhuận ÷ rủi ro.
Giả định Chỉ tính khoảng cách giá theo tuyến tính. Phí, funding, trượt giá, khớp lệnh khi có gap, hợp đồng nghịch đảo (ký quỹ bằng coin) và tỷ giá không được tính, nên kết quả có thể khác lãi lỗ thực tế của tài khoản.
Kỳ vọng
Kết quả trung bình mỗi giao dịch trong mô hình chỉ có hai kết quả: thắng trung bình bR hoặc thua 1R.
Công thức E[R] = p × b − (1 − p) − c; tỷ lệ thắng hòa vốn = (1 + c) ÷ (1 + b). p là tỷ lệ thắng, b là lợi nhuận trung bình (R), c là chi phí mỗi giao dịch (R). Khi dùng giá trị trung bình đã gồm chi phí, c bằng 0.
Giả định Mức lỗ trung bình là 1R, mỗi giao dịch kết thúc bằng thắng hoặc thua, và chi phí giống nhau ở mọi giao dịch. Giao dịch hòa vốn hoặc chi phí khác nhau theo kết quả nằm ngoài mô hình này. Kỳ vọng là mức trung bình khi lặp lại cùng một giao dịch nhiều lần; đó không phải mục tiêu lợi nhuận, lợi nhuận được bảo đảm hay xác suất phá sản.
Ví dụ kiểm tra
- Long: vào lệnh 100, cắt lỗ 95, mục tiêu 110 → rủi ro 5, lợi nhuận 10, tỷ lệ 2
- Short: vào lệnh 100, cắt lỗ 105, mục tiêu 90 → rủi ro 5, lợi nhuận 10, tỷ lệ 2
- Tỷ lệ thắng 40%, lợi nhuận trung bình 2R, chi phí 0,1R → kỳ vọng +0,1R mỗi giao dịch, tỷ lệ thắng hòa vốn khoảng 36,67%
- Với cùng lợi nhuận trung bình 2R và chi phí bằng 0, tỷ lệ thắng hòa vốn khoảng 33,33%.
Khoảng cách giá được hiển thị theo số chữ số thập phân nhiều nhất trong các giá đã nhập. Tỷ lệ, giá trị R và tỷ lệ thắng được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Phép tính dùng giá trị trước khi làm tròn.
Kết quả là phép tính số học dựa trên giả định bạn nhập. Đây không phải khuyến nghị mua, bán hay dùng đòn bẩy, và không dự đoán hay bảo đảm lợi nhuận trong tương lai.