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전략 시스템
전략 시스템 시리즈 12편 전체에서 필요한 편부터 바로 시작하세요.
추세추종 vs 평균회귀 — 정반대 시장에서 돈을 버는 두 방식
추세추종과 평균회귀는 정반대의 시장에서 정반대의 손익 구조로 돈을 법니다. 한 매매에서 둘을 섞으면 두 방식의 약점만 합쳐집니다.
이동평균 크로스 — 시스템이 실패하는 이유
이평 크로스는 진입 신호로 쓰기엔 늦고, 박스권에서 가장 많은 신호를 내면서 가장 많이 틀립니다. 크로스는 방향 필터로 쓰고 진입은 따로 잡습니다.
돌파 매매 — 종가·재시험·거래량으로 완성하는 박스권 돌파
박스권 종가 돌파 + 거래량 1.5배 확장 + 저항을 지지로 받는 재시험, 세 조건이 맞을 때만 진입하는 돌파 시스템. 횡보 끝 추세 전환 국면에서 작동합니다.
눌림목 매매 — 추세 방향을 먼저 확정하고 눌림 깊이를 숫자로 재는 진입
눌림목 매수는 추세 필터로 방향을 확정한 다음 눌림 깊이·재개 신호·손절을 숫자로 묶을 때만 작동합니다. 깊은 눌림은 더 좋은 기회가 아닙니다. 추세 약화 신호입니다.
평균회귀 매매 — 박스권에서만 살아남는 역추세 시스템
과매수에 팔고 과매도에 사는 평균회귀는 박스권에서만 작동하고, 추세장에서는 진입할 때마다 계좌가 줄어드는 전략입니다.
변동성 돌파 — 수축에 베팅하는 전략
가격 방향 대신 변동성의 수축과 확장을 신호로 삼는 전략입니다. 스퀴즈를 먼저 확인하고 확장 방향을 따라갑니다.
멀티 타임프레임 필터 — 상위 시간대로 신호를 걸러내는 진입 규칙
상위 시간대 방향과 일치하는 하위 시간대 진입만 취하고 나머지는 버립니다. 신호 수가 줄어드는 만큼 남은 신호의 품질이 올라가는 추세 추종 필터입니다.
SMC 진입 시스템 — 스윕·FVG·오더블록이 같은 가격에 겹칠 때만 진입한다
스윕·FVG·오더블록을 각각의 신호로 다루면 한 차트에 진입 근거가 무한히 생깁니다. 셋이 같은 가격 구간에서 겹치는 단 하나의 합류점만 진입으로 삼으면, 빈도는 줄어도 근거가 단단해집니다.
그리드 매매 — 횡보에서 차익을 모으는 봇이 추세 한 번에 무너지는 이유
그리드 매매의 매끄러운 누적 곡선은 실현 차익만 그린 것입니다. 곡선이 잔잔할수록 아직 손절하지 않은 미실현 손실이 깊이 쌓여 있다는 신호로 읽으십시오. 횡보 박스에서 차익을 모으는 구조가 추세 한 번에 어떻게 무너지는지, 그리고 구간 가정이 유효할 때만 봇을 돌리는 운영 기준을 검증된 BTC 사례로 정리합니다.
분할매수(DCA) — 평단을 낮출수록 한 번에 잃을 총 R이 커진다
분할매수로 내려간 평단은 손절 한 번으로 끝났을 손실을 여러 번의 추가 진입으로 미뤄 둔 상태입니다. 평단이 내려갈수록 한 번에 잃을 수 있는 총 R이 커지는 구조를 검증된 BTC·LUNA 사례로 풉니다.
마틴게일 — 파산 시점을 마지막 한 번의 연패에 몰아두는 베팅 진행법
마틴게일의 매끄러운 우상향 곡선은 승률을 올려 주지 않습니다. 미뤄 둔 손실을 베팅이 가장 커진 한 번의 연패 구간에 몰아둔 결과일 뿐입니다. 질 때마다 베팅을 키우는 구조가 시장의 꼬리 분포에서 어떻게 파산으로 이어지는지, 그리고 같은 진행을 이익 방향으로 뒤집은 안티마틴게일 셋업을 검증된 BTC 사례로 정리합니다.
펀딩 캐리 — 가격 위험을 베이시스·청산·체결 위험으로 맞바꾸는 거래
델타뉴트럴 펀딩 캐리를 가격 위험을 베이시스·청산·체결 위험으로 맞바꾼 상태로 다시 봅니다. 펀딩률이 가장 높을 때가 그 대가가 가장 큰 때인 이유, 그리고 그 위험을 차트에서 읽고 관리하는 법을 정리합니다.