OptiNod Academy
Mục tiêu chốt lời — Xem quy mô mục tiêu cùng tỷ lệ chạm tới
Mục tiêu lớn không phải lúc nào cũng cho lời lỗ trung bình cao. Bài so sánh mục tiêu R cố định, ATR và cấu trúc, đồng thời kiểm tra tỷ lệ chạm tới và thời gian nắm giữ.
Đặt mục tiêu xa thì lợi nhuận mỗi lần thắng lớn hơn, nhưng cũng có những lệnh không bao giờ chạm tới đó. Quy mô mục tiêu chỉ có ý nghĩa khi xem cùng tỷ lệ chạm tới và khoản lỗ khi thất bại.
Quy tắc “chỉ vào lệnh khi tỷ lệ lời/lỗ từ 2:1 trở lên” rất quen thuộc. Nếu lệnh luôn kết thúc đúng ở lời 2R hoặc lỗ 1R, tỷ lệ thắng phải vượt một phần ba thì lời lỗ trung bình mới dương. Nhưng đặt mục tiêu không có nghĩa tỷ lệ thắng đó được đảm bảo.
Trong mẫu nến ngày BTC của bài 1, lời lỗ trung bình mỗi lệnh là +0,18R với mục tiêu 1R, +0,13R với 2R, +0,62R với 3R và +0,84R với 4R. Mục tiêu 2R, gấp đôi 1R, lại cho kết quả thấp hơn 1R. Chỉ nhìn quy mô mục tiêu thì khó đoán được thứ tự hiệu quả.
Bài này xem sự khác biệt đó qua tỷ lệ chạm tới và thời gian nắm giữ. Lệnh vào là mua tại giá mở cửa nến kế tiếp sau khi phá đỉnh 20 ngày, dừng lỗ ban đầu bằng hai lần ATR trước đó. Đây là so sánh quá khứ của một mã, không tính phí và trượt giá; mục tiêu cho kết quả cao ở đây chưa chắc là tốt nhất ở giai đoạn khác.
Tách tỷ lệ chạm tới khỏi tỷ lệ thắng của chiến lược
Khi quan sát độc lập 211 tín hiệu, tỷ lệ chạm 1R trước khi dừng lỗ là 57,8%, 2R là 43,1% và 3R là 37,4%. Trên cùng một đường giá, mục tiêu càng cao thì số lệnh chạm tới càng ít, điều này là tự nhiên.
Nhưng nếu mỗi lần chỉ giữ một vị thế, ngày vào lệnh cũng khác nhau theo từng mục tiêu, vì các tín hiệu xuất hiện trong lúc đang giữ lệnh bị bỏ qua. Trong phép tính này, tỷ lệ thắng thực tế là 58,8% với mục tiêu 1R, 37,7% với 2R, 40,3% với 3R và 37,0% với 4R. Tỷ lệ thắng của 3R cao hơn 2R không có nghĩa cùng một lệnh chạm mục tiêu xa hơn thường xuyên hơn, mà là tập lệnh thực sự được giao dịch đã khác đi.
Nếu lời lỗ chỉ có hai kết cục là mục tiêu T hoặc −1R thì lời lỗ trung bình tính bằng “tỷ lệ thắng × T − tỷ lệ thua”. Nếu có lệnh kết thúc ở giá trung gian do hết thời gian nắm giữ tối đa hoặc hết dữ liệu, phải lấy trung bình lời lỗ thực của từng lệnh. Mẫu này cũng gồm các lệnh kết thúc theo giá đóng cửa sau tối đa 120 nến hoặc vào ngày cuối của dữ liệu.
Vì vậy, khi so sánh mục tiêu, hãy ghi cùng nhau quy mô mục tiêu, tỷ lệ thắng thực tế và số lệnh. Tỷ lệ chạm tới của tín hiệu độc lập dùng để hiểu đường giá, còn hiệu quả chiến lược tính từ các lệnh thực sự được chọn theo quy tắc đó.
Chờ mục tiêu lớn có thể làm lỡ tín hiệu mới
25 lệnh thắng ở mục tiêu 3R được giữ trung bình 27,8 nến. Mục tiêu càng xa thì càng mất nhiều thời gian để chốt lời, và với chiến lược chỉ cho phép một vị thế, trong lúc đó không nhận được tín hiệu khác.
Lệnh mua ngày 23 tháng 4 năm 2025 tại 93.443 USD có 1R khoảng 6.845 USD. Giá chạm mục tiêu 2R sau 27 nến, ngày 20 tháng 5, và mục tiêu 3R sau 78 nến, ngày 10 tháng 7. Nếu dùng trailing 3×ATR, lệnh này sẽ đóng ở +1,53R trong nhịp điều chỉnh giữa chừng. Mục tiêu 3R lãi nhiều hơn, nhưng phải giữ lâu hơn.
Sự khác biệt này không lộ ra nếu chỉ nhìn lời lỗ trung bình mỗi lệnh. Khi nâng mục tiêu, hãy kiểm tra cùng lúc tổng lời lỗ, thời gian nắm giữ trung bình và số tín hiệu bị bỏ qua thêm. Lợi nhuận mỗi lệnh tăng lên vẫn có thể cho kết quả cả giai đoạn khác đi.
Cùng một mục tiêu, kết quả khác nhau tùy xu hướng kéo dài bao lâu
Lệnh mua ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại 69.335 USD chạm mục tiêu 3R vào hôm sau. Sau đó giá quay lại, và nếu giữ bằng trailing 3×ATR thì lệnh kết thúc ngày 15 tháng 9 ở +2,09R. Ở lệnh này, mục tiêu cố định chốt được nhiều lời hơn.
Lệnh vào ngày 8 tháng 2 năm 2024 tại 44.350 USD thì ngược lại. Sau khi chạm mục tiêu 3R ở nến thứ 7, giá vẫn tiếp tục tăng, và trailing 3×ATR đóng ngày 5 tháng 3 ở +6,12R. MFE của giai đoạn giữ bằng trailing là 8,72R vào ngày 4 tháng 3, một ngày trước khi đóng. Tuy vậy, không thể coi toàn bộ mức lãi tạm tính cao nhất này là đã có thể thực hiện.
Không thể chỉ chọn một trong hai ví dụ để quyết định mục tiêu nào hơn. Phải xem cả lệnh mà giá tiếp tục tăng sau mục tiêu cố định lẫn lệnh mà giá quay lại ngay gần mục tiêu. Nếu chỉ nhìn đỉnh sau mục tiêu thì đang so sánh có lợi cho trailing, vì bỏ qua dừng lỗ và chi phí nắm giữ.
Mục tiêu ATR gắn với biến động tại thời điểm vào lệnh
Mẫu này có khoảng dừng lỗ ban đầu là 2×ATR, nên mục tiêu 3R tương đương mục tiêu 6×ATR. Khi biến động lớn, mục tiêu tính theo số tiền cũng xa hơn, khi biến động nhỏ thì gần hơn. Đây là cách dùng ATR làm đơn vị chung cho dừng lỗ và mục tiêu.
Ở đây mục tiêu được cố định theo ATR tại thời điểm vào lệnh. Nếu mỗi lần ATR tăng sau khi vào lệnh lại dời mục tiêu ra xa, đó đã là chiến lược khác với quy tắc được kiểm tra ban đầu. Cũng có thể xây dựng cách cập nhật mục tiêu, nhưng khi đó phải đặt riêng thời điểm và điều kiện cập nhật rồi so sánh.
Cố định mục tiêu hay dùng trailing để chờ đợt tăng dài hơn là việc quyết định dựa trên thời gian nắm giữ và phân bố lời lỗ. Nếu đổi cách giữa chừng chỉ vì giá đã tăng, sẽ khó so sánh với kết quả của quy tắc ban đầu.
Với mục tiêu cấu trúc, kiểm tra riêng căn cứ giá và khoảng cách
Cũng có cách đặt mục tiêu ở đỉnh trước đó hoặc cạnh trên của vùng đi ngang. Ví dụ, measured move cộng độ rộng của vùng đi ngang trước đó vào giá phá vỡ là một cách chọn ứng viên mục tiêu sau khi phá vỡ. Đây không phải quy luật rằng giá nhất định sẽ đi quãng đó.
Nếu lấy độ rộng vùng đi ngang là chênh lệch giữa đỉnh 73.777 USD tháng 3 năm 2024 và đáy 49.000 USD tháng 8, giá cộng vào cạnh trên là 98.554 USD. Giá này cách giá vào 75.572 USD ngày 7 tháng 11 khoảng 4,5R, và đỉnh ngày 21 tháng 11 sau đó đã vượt qua mức này. Ví dụ đơn lẻ này chỉ cho thấy cách đặt mục tiêu, không phải kết quả kiểm chứng ưu thế của mục tiêu cấu trúc.
Dù chọn hỗ trợ và kháng cự làm ứng viên mục tiêu, vẫn phải kiểm tra khoảng cách tới giá vào mỗi lần. Nếu lấy kháng cự gần làm mục tiêu thì lời nhận được so với dừng lỗ có thể nhỏ. Có loại bỏ tín hiệu đó hay không thì so sánh riêng kết quả khi thêm bộ lọc ấy.
Trước khi đổi mục tiêu, ghi lại theo cùng tiêu chuẩn
- Mục tiêu và dừng lỗ: Xác định giá và khoảng cách R trước khi vào lệnh, nếu có điều kiện cập nhật mục tiêu thì ghi cùng.
- Kết quả: So sánh tỷ lệ thắng, lời lỗ trung bình mỗi lệnh, tổng lời lỗ và số lệnh trong cùng giai đoạn.
- Thời gian: Xem riêng thời gian nắm giữ của lệnh lời và lệnh lỗ.
- Đường giá sau khi đóng: Nếu quan sát 20 nến sau mục tiêu, ghi cả đáy chứ không chỉ đỉnh sau đó. Kết quả của quy tắc đóng lệnh khác phải tính lại thực sự.
- Kiểm chứng lại: Kiểm tra xem ở giai đoạn không dùng để so sánh, cùng mục tiêu đó có đóng vai trò tương tự không.
Căn cứ để đổi mục tiêu cố định nằm ở chênh lệch lặp lại trong các lệnh cùng điều kiện, hơn là sự tiếc nuối của một lệnh kiểu “giá mà giữ thêm lúc đó”. Khi nâng mục tiêu, hãy ghi cùng nhau phần lời tăng thêm và số lệnh không chạm tới tăng thêm.