OptiNod Academy
Dừng lỗ theo thời gian — Khi nào nên dọn lệnh không chịu di chuyển
Dọn sớm các lệnh khởi động chậm sau khi vào thì có gì thay đổi. Bài so sánh dừng lỗ theo thời gian 5 nến và 10 nến về tổng lời lỗ, lời lỗ trung bình, thời gian nắm giữ và mức sụt giảm.
Dù chưa chạm dừng lỗ, vẫn có thể dọn vị thế lâu không di chuyển. Dừng lỗ theo thời gian là quy tắc xác định cùng lúc thời gian chờ và biến động giá trong thời gian đó.
Có lệnh có lãi ngay sau khi vào, cũng có lệnh nhiều ngày dao động quanh giá vào. Nếu tìm hiểu sự khác biệt này có liên quan đến kết quả cuối cùng hay không, có thể xem xét “chờ đến khi nào”.
Trong mẫu nến ngày BTC lần này, trong 52 lệnh chạm +1R từ ngày vào đến hai ngày sau đó, khoảng 87% đã đi tới 2R trước khi dừng lỗ. Với 17 lệnh mất 11 đến 20 nến để chạm 1R, tỷ lệ là khoảng 41%. Có sự khác biệt giữa di chuyển nhanh và tỷ lệ chạm tới về sau, nhưng không phải mọi lệnh khởi động chậm đều thất bại.
Dựa trên quan sát này, điều kiện thời gian được thêm vào trailing 3×ATR. Tính nến vào lệnh là nến 0, nếu đến nến thứ 5 hoặc thứ 10 mà MFE vẫn dưới 0,5R thì đóng lệnh tại giá đóng cửa ngày đó. Đây là giả định quyết định theo giá đóng cửa và khớp lệnh ở cùng một giá. Hai cấu hình được tính riêng, quy tắc vào lệnh chung và điều kiện không tính chi phí giống bài trước.
Thời gian chạm biết được về sau khác với điều kiện có thể quyết định ngay lúc này
Cách phân loại “lệnh chạm 1R trong vòng 2 nến” chỉ biết được sau khi việc chạm xảy ra. Để dọn những lệnh chưa chạm 1R dù thời gian đã trôi qua, phải đổi thành điều kiện có thể biết được tại thời điểm đó.
Vì vậy, ta xem riêng các lệnh giả định vẫn còn đang giữ ở nến thứ 10 sau khi vào. Trong 11 lệnh có MFE dưới 0,5R cho đến lúc đó, khoảng 27% về sau đi tới 2R, còn trong 125 lệnh đã di chuyển từ 0,5R trở lên thì khoảng 70%. Sự khác biệt này có thể là căn cứ để thử dừng lỗ theo thời gian.
Tuy nhiên, 11 lệnh là mẫu nhỏ. Không thể khẳng định 0,5R và 10 nến cũng là tiêu chuẩn phù hợp ở mã khác. Cần kiểm tra cùng nhau kết quả của toàn bộ lệnh áp dụng điều kiện này và kết quả ở giai đoạn không dùng để chọn điều kiện.
Với điều kiện 10 nến, thời gian nắm giữ giảm nhưng mức sụt giảm không đổi
Trailing 3×ATR cơ bản có 61 lệnh, tổng lời lỗ +37,1R, trung bình mỗi lệnh +0,61R. Thêm dừng lỗ theo thời gian 10 nến thì có 63 lệnh, tổng +37,1R, trung bình +0,59R. Tổng lời lỗ khi làm tròn một chữ số thập phân là như nhau, nhưng trung bình mỗi lệnh giảm nhẹ.
Thời gian nắm giữ trung bình giảm từ 15,6 nến xuống 14,5 nến. Mức sụt giảm tối đa tính theo lời lỗ R của các lệnh đã kết thúc là −6,0R ở cả hai trường hợp. Trong mẫu này, điều kiện 10 nến làm giảm thời gian nắm giữ nhưng không làm giảm mức sụt giảm theo tiêu chuẩn này.
Thực tế chỉ có 3 lệnh bị đóng bởi điều kiện thời gian. Vì khá nhiều lệnh không di chuyển được lâu đã chạm dừng lỗ ban đầu hoặc trailing trước nến thứ 10. Thêm điều kiện thời gian không có nghĩa mọi lệnh đều thay đổi nhiều.
Điều kiện 5 nến dọn nhiều lệnh sớm hơn
Nếu kéo tiêu chuẩn về 5 nến, trong tổng 69 lệnh có 18 lệnh kết thúc bằng dừng lỗ theo thời gian. Tổng lời lỗ là +39,8R, trung bình mỗi lệnh +0,58R. Tổng lời lỗ tăng 2,7R so với quy tắc cơ bản, nhưng trung bình mỗi lệnh thấp đi.
Thời gian nắm giữ trung bình giảm từ 15,6 nến xuống 12,4 nến, và mức sụt giảm tối đa tính theo lệnh đã kết thúc giảm từ −6,0R xuống −5,0R. Thay đổi này phải phân biệt với kết quả 10 nến ở phần trước. Không thể ghép phần tốt của hai cấu hình thành “tổng lời lỗ như nhau mà thời gian nắm giữ và mức sụt giảm đều giảm”.
Đóng lệnh sớm thì có thể nhận các tín hiệu sau đó, nên tập lệnh cũng khác đi. Việc tổng lời lỗ tăng không chỉ có nghĩa các lệnh cũ được đóng tốt hơn. Cần kiểm tra cùng nhau thay đổi của các lệnh cũ và đóng góp của các lệnh mới vào.
Lệnh lời nhưng di chuyển chậm cũng có thể bị cắt
Lệnh mua ngày 7 tháng 4 năm 2020 tại 7.330 USD có MFE chỉ ở 0,12R đến nến thứ 10 nên bị dừng lỗ theo thời gian ở −0,27R. Nếu giữ mà không có điều kiện thời gian thì lệnh sẽ kết thúc ngày 10 tháng 5 ở +1,17R. Việc loại các lệnh di chuyển chậm cũng có cái giá của nó.
Nếu sau dừng lỗ theo thời gian tiếp tục áp dụng cùng điều kiện vào lệnh thì có thể nhận lại tín hiệu ở mã này. Trong ví dụ này, lệnh vào lại tại giá mở cửa 7.484 USD ngày 24 tháng 4 và kết thúc ngày 10 tháng 5 ở +1,39R. Tuy nhiên, R của hai lệnh mỗi lệnh dựa trên khoảng dừng lỗ lúc vào lệnh đó. Để so sánh chúng bằng R tích lũy với cùng số tiền rủi ro, cần giả định khối lượng mỗi lần vào được điều chỉnh theo số tiền rủi ro ấy.
Ví dụ đơn lẻ này không đảm bảo việc vào lại thành công. Hãy xác định trước có vào lại sau dừng lỗ theo thời gian hay không, và bỏ qua cùng tín hiệu trong bao lâu, rồi tính cả các điều kiện đó. Nếu chỉ chọn các ví dụ giá tăng sau khi đóng để quyết định vào lại thì chỉ còn các trường hợp có lợi.
So sánh bằng cách cố định cùng lúc thời gian và biên độ tiến triển
Chỉ nói “chờ vài ngày” thì có thể dọn cả những lệnh mà giá đã di chuyển đủ nhiều. Ngược lại, chỉ xác định biên độ tiến triển thì thiếu thời điểm đánh giá. Như lần so sánh này, đặt cùng nhau N nến và tiêu chuẩn MFE.
- Tiêu chuẩn thời gian: Nến vào lệnh là nến 0, đánh giá một lần tại giá đóng cửa nến thứ 5 hoặc thứ 10.
- Tiêu chuẩn di chuyển: Nếu MFE đến lúc đó dưới 0,5R thì dừng lỗ theo thời gian. Nếu đã chạm dừng lỗ cũ trước thì coi như đã đóng ở giá đó.
- Điều kiện duy trì: Nếu đã di chuyển từ 0,5R trở lên thì tiếp tục trailing 3×ATR hiện có.
- Vào lại: Từ ngày sau ngày đóng, kiểm tra tín hiệu mới và vào lệnh tại giá mở cửa nến sau tín hiệu. Tính lại dừng lỗ ban đầu và 1R.
- Mục so sánh: Lấy tổng lời lỗ, lời lỗ trung bình mỗi lệnh, thời gian nắm giữ và mức sụt giảm của lệnh đã kết thúc đều từ cùng một cấu hình.
Có dùng dừng lỗ theo thời gian hay không thì đánh giá bằng cách xem cùng nhau lợi ích của việc giảm thời gian chờ và lời lỗ của các lệnh bị cắt. Trong mẫu này, 5 nến và 10 nến cho kết quả khác nhau, nên không khái quát một kết quả thành tính chất của toàn bộ dừng lỗ theo thời gian.