OptiNod Academy

Không có chiến lược thần kỳ — Vì sao công thức kiếm lời ở mọi nơi không tồn tại được lâu (1/3)

Đem y nguyên một thiết lập đã kiểm định trên một mã, một khung thời gian sang chỗ khác thì vì sao thua lỗ. Bài đầu trong loạt ba phần, bắt đầu bằng việc giải thích vì sao công thức kiếm lời ở mọi nơi không tồn tại được lâu.

> Nhiều người đi tìm một công thức giao dịch sinh lời ở mọi nơi. Nhưng *nếu thật sự có một công thức kiếm lời được trên bất kỳ mã nào, bất kỳ biểu đồ nào, thì công thức đó sẽ sớm mất tác dụng.* Bài viết giải thích vì sao một thiết lập càng sinh lời lâu dài ở một chỗ thì phạm vi áp dụng càng hẹp.

Đây là bài đầu trong loạt ba phần. Loạt bài giải thích vì sao một thiết lập giao dịch đang sinh lời ở một chỗ, khi đem y nguyên sang mã khác hay khung thời gian khác, lại thua lỗ. Phần 1 bàn vì sao công thức kiếm lời ở mọi nơi không tồn tại được lâu, phần 2 bàn vì sao cùng một mã mà chỉ đổi khung thời gian cũng đã thua lỗ, phần 3 bàn những vấn đề nảy sinh khi chuyển sang mã khác và lúc đó phải làm gì.

Nhiều người từng trải qua chuyện này. Một thiết lập kiếm lời mấy tháng liền trên Bitcoin khung 1 giờ, đem y nguyên lên khung 5 phút hoặc áp vào một đồng coin khác. Vậy mà chỉ vài ngày là thua lỗ. Cùng một cách phân tích, cùng những con số ấy, mà kết quả lại ngược lại.

Lý do người ta đem nó đi như vậy nằm ở một niềm tin. Đó là suy nghĩ rằng phân tích kỹ thuật tốt thì phải kiếm lời được bất kể mã nào, bất kể khung thời gian nào. Có niềm tin này, khi tìm ra một thiết lập ăn khớp ở một chỗ, người ta xem nó như công thức dùng được cho mọi biểu đồ. Nhưng kết quả phần lớn là thua lỗ, và cái lỗ đó có lý do rõ ràng.

Người ta muốn tin vào công thức thần kỳ là có lý do

Nếu thật sự có một công thức một dòng kiếm lời được ở mọi nơi, thì giao dịch trở nên cực kỳ dễ. Tìm ra một lần rồi cứ thế áp vào bất kỳ đồng coin nào, bất kỳ biểu đồ nào. Không phải học thêm, cũng không phải xem lại từng mã. Suy nghĩ này hấp dẫn, nên nhiều người tin rằng công thức đó nằm đâu đó và đi tìm nó rất lâu.

Quảng cáo và khóa học đánh thẳng vào tâm lý này. Câu "chỉ cần nhập thiết lập này là kiếm lời trên bất kỳ coin nào" nhắm đúng vào niềm tin đó. Nếu câu đó là thật thì người bán cứ tự dùng là được, nhưng họ cố bán nó là vì lý do khác.

Buông niềm tin này xuống một lần là điểm khởi đầu của loạt bài. Mong muốn giao dịch trở nên dễ hơn là tự nhiên, nhưng *mong cho dễ hơn và thật sự kiếm được tiền là hai chuyện khác nhau.*

Công thức ai cũng biết thì càng nhiều người làm theo, lợi nhuận càng mất

Trong giao dịch, để một lệnh sinh lời thì phải có người mua lại với giá cao hơn giá tôi mua vào. Vậy mà khi mọi người cùng nhìn một tín hiệu và cùng mua ở một chỗ, lượng mua đó dồn lại xảy ra trước, đẩy giá tăng lên trước. Đến khi tín hiệu thật sự xuất hiện thì giá đã tăng rồi, không còn chỗ để mua.

Quy tắc đơn giản hai đường trung bình động cắt nhau là một ví dụ rõ. Từ khi xuất hiện trong sách mấy chục năm trước, ai cũng biết, và giờ chỉ riêng quy tắc đó thì khó kiếm lời đều. Quá nhiều người cùng nhìn cùng một điểm giao cắt theo cùng một cách, nên giá đã chạy trước khi điểm cắt hình thành. Khi cả các chương trình giao dịch tự động cùng chạy một quy tắc, thì tốc độ tay người kiểm tra không theo kịp.

Ngược lại, một điều kiện mà một người tự tìm ra nhờ theo dõi lâu mã của mình, khung giờ của mình, thì người khác không cùng nhìn vào, nên nó kiếm lời được một thời gian. Vậy nên công thức càng nhiều người biết thì cơ hội đó đã mất từ trước.

Vì vậy, thiết lập sinh lời lâu dài có phạm vi áp dụng hẹp

Những thiết lập sinh lời lâu dài có một điểm chung. Đó là điều kiện sinh lời ngặt nghèo, khó làm theo. Điều kiện ngặt nghèo thì ít người cùng nhìn vào một chỗ, nhờ vậy cơ hội biến mất chậm hơn.

Ví dụ giả sử một mã có một chuyển động chỉ xuất hiện vào khung giờ rạng sáng ít giao dịch. Chuyển động này chỉ người theo dõi lâu mã đó vào khung giờ đó mới biết. Điều kiện ngặt nghèo nên ít người làm theo, nhờ vậy nó kiếm lời được một thời gian. Cũng thiết lập ấy mà đem áp vào khung giờ ban ngày nhiều giao dịch, thì người nhìn vào đông, nên cùng cách đó không kiếm được tiền.

Lật ngược câu này lại sẽ ra một kết luận khó chịu. Nếu một thiết lập ăn khớp tốt ở mọi mã, mọi khung giờ, thì nghĩa là đã có rất nhiều người cùng nhìn chuyển động đó. *Càng áp dụng rộng thì càng không bền.* Tìm ra một thiết lập có phạm vi áp dụng hẹp thì không phải chuyện đáng thất vọng. Ngược lại, chính nhờ cái hẹp đó mà thiết lập ấy sinh lời lâu dài.

Một lần ra kết quả tốt khác với lặp lại kết quả tốt

Khi chuyển thiết lập, cái người ta lấy làm căn cứ là kết quả kiểm định. Vậy mà một kết quả kiểm định tốt không có nghĩa thiết lập đó tốt. Đem nhiều thiết lập thử trên nhiều biểu đồ thật nhiều lần, thì trong số đó có vài cái cho kết quả tốt thuần túy nhờ may mắn.

Nếu có một nghìn người cùng tung đồng xu một trăm lần, thì trong đó vài người sẽ ra mặt ngửa liên tiếp nhiều lần. Những người đó không có gì đặc biệt. Đông người thì kiểu gì cũng có ai đó như vậy. Tạo một trăm thiết lập đem thử trên một trăm biểu đồ, thì vài cái trong đó cho kết quả tốt cũng vì lý do y hệt.

Vì vậy khi thấy một kết quả tốt, điều cần hỏi là kết quả này *vì sao ra như vậy.* Kết quả ra đời từ một lý do rõ ràng thì lần sau cũng tiếp diễn. Kết quả chỉ tốt mà không có lý do thì là tình cờ, đem chuyển đi là quay về với cái lỗ tầm thường như cũ.

Đem cùng con số đi, nhưng điều kiện làm con số ấy đúng thì không đi theo

Khi chuyển thiết lập, cái người ta mang theo là những con số. Là các giá trị như cắt lỗ mấy phần trăm, trung bình động mấy ngày, điều kiện vào lệnh. Vậy mà lý do con số ấy sinh lời không nằm ở bản thân con số. Mà vì con số ấy ăn khớp với chuyển động của thị trường đó.

Hãy nghĩ về giai đoạn giá tăng dài theo một chiều. Lúc này thiết lập cứ hễ giảm một chút là mua đuổi theo sẽ ăn khớp. Vậy mà khi thị trường chuyển sang giai đoạn lên xuống trong một vùng hẹp, thì cũng thiết lập đó với cùng con số đó vẫn cứ thua lỗ liên tục. Vì cái "dòng tăng theo một chiều" mà con số đó được canh theo đã mất rồi. Cắt lỗ vẫn vậy, điều kiện vào lệnh vẫn vậy, nhưng trạng thái thị trường mà những con số đó được canh theo đã đổi.

Vì vậy khi chuyển thiết lập, cái thật sự cần mang theo là điều kiện mà con số đó được canh theo. Bỏ điều kiện này đi mà chỉ chuyển con số, thì dù nhìn bề ngoài vẫn là chiến lược cũ, chiến lược đó không còn sinh lời nữa.

Kiểm định tốt khác với ăn khớp ở mọi nơi

Khi kiểm định một thiết lập trong thời gian dài trên một mã, một khung giờ rồi đạt kết quả tốt, người ta tin vào thiết lập đó. Đó là thái độ đúng. Kiểm định là việc bắt buộc. Có điều, cái mà việc kiểm định tốt nói cho ta biết chỉ dừng ở chỗ thiết lập đó sinh lời trong điều kiện đã kiểm định.

Trộn lẫn hai chuyện này thì nguy hiểm. Thấy kết quả tốt trên Bitcoin khung 1 giờ rồi kết luận "chiến lược này tốt", và ngay khoảnh khắc đem cái "tốt" đó mở rộng ra mọi biểu đồ thì thua lỗ bắt đầu. Phạm vi mà việc kiểm định nói cho ta biết chỉ rộng bằng đúng phần đã kiểm định.

Khi tìm ra một thiết lập tốt, điều tiếp theo cần hỏi là *"vì sao nó sinh lời ở đây".* Trả lời được câu này thì mới kiểm tra xem lý do đó có ở điều kiện khác hay không rồi quyết định chuyển hay không. Không trả lời được thì đúng ra không nên chuyển thiết lập đó đi.

• [ ] Lý do sinh lời: Viết một câu vì sao thiết lập này sinh lời trên mã này, khung giờ này. Viết không ra thì không chuyển.
• [ ] Phân biệt may mắn và trình độ: Phân biệt kết quả tốt ra đời từ một lý do rõ ràng hay tình cờ ra trong lúc thử nhiều lần.
• [ ] Người khác có nhìn không: Nếu là quy tắc in y nguyên trong sách, khóa học, thì nghi ngờ khả năng cơ hội đó đã mất.

Mong muốn chuyển một thiết lập sinh lời ở một chỗ sang chỗ khác là tự nhiên. Vì ta muốn dùng cái đang chạy tốt ở phạm vi rộng hơn. Nhưng càng áp dụng rộng thì càng không bền, còn thiết lập càng bền thì phạm vi áp dụng càng hẹp. Vậy nên khi tìm ra một thiết lập tốt, việc đầu tiên cần làm là biết vì sao nó sinh lời trong điều kiện này. *Chuyển đi mà không biết lý do đó thì ngay khoảnh khắc chuyển là thua lỗ.* Phần sau giải thích khi giữ nguyên mã mà chỉ đổi khung thời gian thì có gì thay đổi.