OptiNod Academy

Không có chiến lược thần kỳ — Vì sao chỉ đổi khung thời gian thôi cũng đã thua lỗ (2/3)

Giữ nguyên mã mà chỉ hạ khung 1 giờ xuống 5 phút thì vì sao thua lỗ. Bài thứ hai trong loạt ba phần, giải thích phí giao dịch, cú giảm giả và cùng một tín hiệu cho kết quả khác nhau.

> Cùng một mã, cùng cách phân tích, nhưng chỉ cần hạ khung thời gian xuống 5 phút là thua lỗ. *Vì biểu đồ càng nhanh thì phí giao dịch vẫn vậy mà biên độ kiếm được mỗi lần lại nhỏ đi, và cùng một chuyển động cũng cho kết quả tiếp theo khác nhau.*

Phần trước đã giải thích vì sao công thức kiếm lời ở mọi nơi không tồn tại được lâu. Điểm cốt lõi là càng áp dụng rộng thì cơ hội biến mất càng nhanh, còn thiết lập càng sinh lời lâu dài thì phạm vi áp dụng càng hẹp. Phần này bàn về một phần trong phạm vi áp dụng đó: khung thời gian. Giữ nguyên mã mà chỉ hạ khung 1 giờ xuống 5 phút hay 1 phút thôi cũng đủ làm cùng một thiết lập chuyển thành thua lỗ, và lý do không chỉ có một.

Trước hết hãy nói về lý do người ta hạ khung thời gian. Biểu đồ nhanh thì tín hiệu xuất hiện thường xuyên, một khi trúng thì ra kết quả ngay. Trong cùng khoảng thời gian có thể giao dịch nhiều hơn nên tưởng là kiếm được nhiều hơn. Vậy mà biểu đồ nhanh có những chi phí và cạm bẫy mà biểu đồ chậm không có.

Trên biểu đồ nhanh, phí giao dịch chiếm tỷ trọng lớn trong lợi nhuận

Mỗi lần giao dịch đều kèm chi phí. Đó là phí phải trả khi mua và bán, và phần chênh lệch do không khớp đúng giá mình muốn. Chi phí này kèm theo mỗi lần giao dịch với cùng một mức, và không giảm đi vì ta đổi khung thời gian.

Giả sử phí khứ hồi là 0,1 phần trăm. Trên khung 1 giờ, mỗi lần giao dịch nhắm một chuyển động 3 phần trăm thì phí chỉ bằng một phần ba mươi của chuyển động đó. Gần như không cảm thấy. Đem cùng thiết lập đó hạ xuống khung 5 phút thì biên độ nhắm mỗi lần giảm còn 0,5 phần trăm. Phí vẫn là 0,1 phần trăm, nên giờ ta trả một phần năm của biên độ nhắm cho phí. Hơn nữa số lần giao dịch tăng lên gấp mấy lần, nên số lần trả phí cũng tăng theo.

Từ đây ta nhận ra một điều. Càng hạ biểu đồ xuống nhanh thì biên độ kiếm được mỗi lần càng nhỏ mà chi phí lại không giảm, nên hạ xuống dưới một tốc độ nào đó thì dù chọn đúng hướng cũng vẫn thua lỗ chỉ vì chi phí. Mọi thiết lập đều có một tốc độ giới hạn, nhanh hơn mức đó thì chi phí vượt qua lợi nhuận.

Cú giảm mạnh trên khung 5 phút phần nhiều là giả, mua đuổi theo là thua lỗ ngược lại

Biểu đồ nhanh có nhiều chuyển động giả. Trên khung 5 phút thường thấy giá đột nhiên giảm mạnh, mà cú giảm này phần nhiều lại bật trở lại trong vòng một giờ. Vì đó là chuyển động của dòng tiền lớn bán ra trong chốc lát, hoặc cố tình chạm vào vùng giá tụ nhiều lệnh cắt lỗ để xả một loạt rồi mua gom lại.

Cùng cú giảm với độ lớn như nhau, nhưng trên khung ngày mà giá đi xuống cả ngày thì thường là tín hiệu dòng chảy đã đổi, nên hôm sau vẫn tiếp diễn. Hình dạng cả hai đều là "cây nến giảm mạnh", nhưng kết quả tiếp theo lại ngược nhau. Một bên bật trở lại, một bên giảm sâu thêm.

Vậy nên cùng một quy tắc "thấy giảm mạnh thì bán theo" lại sinh lời trên khung ngày nhờ đi theo hướng, còn trên khung 5 phút thì thua lỗ vì đi ngược với giá đang bật lại. *Hình dạng giống nhau không có nghĩa là cùng một tín hiệu.* Sau tín hiệu đó cái gì sẽ tới là khác nhau ở mỗi khung thời gian, và càng hạ xuống biểu đồ nhanh thì những trường hợp ngược này càng xuất hiện thường xuyên.

Cùng một cú phá vỡ, khung ngày kéo dài mấy ngày còn khung 1 phút thì quay đầu giảm ngay

Hãy lấy cú phá vỡ làm ví dụ. Đó là chuyển động giá vượt lên trên một đường đã bị chặn một thời gian. Trên khung ngày, nếu giá đóng cửa vượt lên đường này thì thường đi tiếp lên trên đó mấy ngày nữa. Cú phá vỡ ở khung thời gian lớn được tạo nên từ ngần ấy giao dịch tích tụ, nên một khi đã định hướng thì khó đổi.

Trên khung 1 phút, cú phá vỡ cùng hình dạng lại khác. Chuyện vừa vượt lên một chút rồi vài phút sau tụt trở lại là thường thấy. Đường trên khung 1 phút được tạo nên từ ít giao dịch trong vài phút, nên chỉ cần lực mua giảm một chút là lại đi xuống. Cùng quy tắc "thấy phá vỡ thì mua" sinh lời trên khung ngày nhờ đi theo hướng, còn trên khung 1 phút thì thua lỗ vì giá tụt trở lại.

Khác biệt này cùng một lý do với chuyện giảm mạnh ở trên. Ở khung thời gian lớn, một chuyển động có xu hướng mạnh muốn đi tiếp về phía sau, còn ở khung thời gian nhỏ, cùng chuyển động đó có xu hướng mạnh muốn quay về chỗ cũ. Vậy nên giao dịch đi theo hướng và giao dịch đi ngược hướng, dù cùng một mã, bên nào đúng lại đảo ngược tùy theo khung thời gian.

Số lần giao dịch tăng thì những khoản lỗ nhỏ và chi phí nhỏ tích lại

Biểu đồ nhanh tín hiệu xuất hiện thường xuyên nên giao dịch cũng thường xuyên. Một thiết lập trên khung 1 giờ chỉ giao dịch một hai lần mỗi ngày, sang khung 5 phút thì giao dịch hơn mười lần một ngày. Giao dịch tăng nhìn thì có vẻ tốt, nhưng mỗi giao dịch tăng thêm đều kèm chi phí đã thấy ở trên, và cơ hội sai cũng tăng theo.

Hơn nữa, biểu đồ càng nhanh thì những chao động chốc lát chiếm tỷ trọng lớn hơn dòng chảy thật. Trong một cây nến khung 1 giờ, những chao động nhỏ được lấy trung bình nên không lộ rõ. Nhưng trên khung 5 phút thì từng chao động một trông như tín hiệu. Vậy nên trên biểu đồ nhanh, chuyện nhìn nhầm chao động chốc lát thành tín hiệu rồi giao dịch xảy ra nhiều hơn.

Mỗi khoản lỗ nhỏ một thì không lớn. Nhưng số lần nhiều lên thì tổng cộng lại thành lớn. Việc một thiết lập đang ăn khớp trên khung 1 giờ chuyển thành thua lỗ trên khung 5 phút, thì vô số khoản lỗ nhỏ và chi phí tác động lớn hơn một sai lầm lớn duy nhất.

Những thứ liên quan đến thời gian không chuyển được theo số lượng nến

Trong giao dịch có những việc xảy ra vào giờ cố định, không liên quan đến số lượng nến. Phí funding của hợp đồng vĩnh cửu thường được tất toán mỗi tám giờ, giờ mở và đóng của các thị trường chính là cố định, và phiên đóng ngày, đóng tuần cũng đến vào giờ cố định. Những việc này do đồng hồ định ra, chứ không phải do số lượng nến trên biểu đồ định ra.

Một thiết lập khung 1 giờ thường đi theo nhịp của những giờ này mà không hay biết. Ví dụ nếu sáu cây nến khung 1 giờ gần khớp với một chu kỳ funding, thì thiết lập đó phản ánh một cách tự nhiên chuyển động trước và sau funding. Vậy mà đem cùng thiết lập đó hạ xuống khung 5 phút, thì mốc đếm theo số nến không khớp với những giờ này. Giá trị kỳ mặc định của các chỉ báo cũng thường được định theo một khung thời gian nhất định, nên đổi khung thời gian là không khớp với mốc đó.

Vậy nên khi đổi khung thời gian, chỉ nhìn số lượng nến là không đủ. Phải cùng lúc kiểm tra xem thiết lập đó đang dựa vào nhịp của giờ nào, thì sau khi chuyển mới biết được cái gì không khớp.

• [ ] Tỷ lệ chi phí: Tính xem ở khung thời gian định chuyển, biên độ nhắm mỗi lần gấp bao nhiêu lần phí khứ hồi. Dưới mười lần thì nghi ngờ nguy cơ chi phí vượt qua lợi nhuận.
• [ ] Kết quả tiếp theo của tín hiệu: Kiểm tra lại ở khung thời gian định chuyển xem tín hiệu này là đi theo hướng hay đi ngược hướng. Có thể ngược với biểu đồ lớn.
• [ ] Số lần giao dịch: Xem sau khi hạ khung thời gian thì số lần giao dịch mỗi ngày tăng gấp mấy lần, và kiểm tra xem lợi nhuận có gánh nổi phần chi phí tăng thêm hay không.

Cùng một mã, nhưng đổi khung thời gian không giống với việc chỉ phóng to hay thu nhỏ cùng một biểu đồ. Biểu đồ nhanh kèm những chi phí mà biểu đồ chậm không có, cùng một hình dạng cho kết quả tiếp theo khác đi, và không khớp với nhịp của những giờ cố định. Vậy nên khi đổi khung thời gian, đừng bê y nguyên thiết lập đi xuống, mà trước hết phải kiểm tra xem biên độ, chi phí và nhịp mà thiết lập đó dựa vào có còn khớp ở khung thời gian mới hay không. Phần sau giải thích khi đổi mã thì có gì thay đổi, và lúc đó phải làm gì.