OptiNod Academy
Biểu đồ sóng — Cây nến không cho biết thứ tự giá cao và giá thấp
Biểu đồ sóng của Glenn Neely đánh dấu giá cao và giá thấp theo thứ tự xuất hiện. Bài viết dùng dữ liệu BTC để xem đường giá đóng cửa, thứ tự trong nến, ranh giới ngày và khung thời gian làm số monowave thay đổi ra sao.
Một cây nến không cho biết giá cao và giá thấp xuất hiện lúc nào. Hãy kiểm tra thứ tự trên nến khung nhỏ hơn rồi mới đếm sóng.
Phần 1 đã nói monowave kết thúc ở chỗ giá đổi hướng. Nhưng giá đổi hướng ở đâu lại tùy vào bạn đánh dấu những điểm nào lên biểu đồ và theo thứ tự nào. Vì thế Glenn Neely quy định rất kỹ cách chọn dữ liệu và cách đánh dấu điểm.
Nhiều người mở đường giá đóng cửa hoặc biểu đồ nến ra là đánh số sóng ngay. Đường giá đóng cửa xóa mất đỉnh và đáy trong phiên. Cây nến thì có cả giá cao lẫn giá thấp nhưng không cho biết cái nào đến trước. Monowave được chia theo các lần đổi hướng, nên không biết thứ tự thì ngay cả số monowave cũng sai.
Bài viết dùng dữ liệu thực tế để cho thấy một nến ngày BTC có thể thành 3 hoặc 5 monowave tùy thứ tự giá cao và giá thấp. Sau đó lần lượt bàn về dữ liệu giao ngay, ranh giới ngày trong thị trường 24 giờ, khung thời gian và số monowave trên màn hình, và vì sao các điểm được đặt cách đều nhau.
Đường giá đóng cửa xóa mất đỉnh và đáy trong phiên
Theo Neely, dữ liệu chỉ nối giá đóng cửa, dù theo tháng, tuần, ngày hay giờ, là loại kém tin cậy nhất trong phân tích sóng. Giá đóng cửa không cho biết trong kỳ đó giá đã lên cao và xuống thấp đến đâu. Cũng chẳng có lý do gì để lúc một kỳ khép lại lại trùng với lúc một mô hình kết thúc. Vì vậy chỉ dùng đường giá đóng cửa khi hoàn toàn không có dữ liệu nào khác.
Nối 16 nến ngày BTC từ 26/2 đến 12/3/2024 theo hai cách, kết quả chênh nhau rất xa.
| Hạng mục | Đường giá đóng cửa | Biểu đồ sóng giá cao·giá thấp |
|---|---|---|
| Số monowave | 8 | 20 |
| Nhịp giảm lớn nhất | Đóng cửa 4/3 68.246 USD → đóng cửa 5/3 63.724 USD | Giá cao 5/3 69.000 USD → giá thấp 59.005 USD |
| Mức giảm | 6,63% | 14,49% |
Nhìn đoạn này bằng đường giá đóng cửa, bạn chỉ đo được chưa tới một nửa mức giảm. Tỷ lệ thoái lui, sẽ bàn ở Phần 3, cũng ra con số khác.
Đếm sóng trên đường giá đóng cửa thì đỉnh và đáy trong phiên đã mất ngay từ trước khi bạn bắt đầu đo. Hãy vẽ lại biểu đồ bằng giá cao và giá thấp rồi mới đo tỷ lệ.
Một cây nến không cho biết giá cao hay giá thấp có trước
Cây nến có cả giá cao lẫn giá thấp nên ta dễ nghĩ một nến ngày là đủ thông tin. Nhưng cây nến vẽ giá cao và giá thấp của một kỳ trên cùng một đường, nên trông như chúng xuất hiện cùng lúc. Với nến bao ngoài (Outside bar), tức nến có giá cao cao hơn và giá thấp thấp hơn hôm trước, Neely diễn giải khác nhau tùy cái nào đến trước.
- Giá thấp trước: đỉnh mới có thể được đọc là sóng 5 đang tiếp diễn.
- Giá cao trước: nhịp tăng trước đó có thể là một nhịp điều chỉnh 3 phần, và nhịp giảm sau đó nhiều khả năng là khởi đầu của một xu hướng giảm mới.
Dù trường hợp nào, chỉ dựa vào thứ tự thì chưa chốt được cách đếm. Thứ tự chỉ làm thay đổi khả năng của từng cách đếm.
Nến ngày BTC 5/3/2024 là một nến bao ngoài. Giá cao 69.000 USD cao hơn giá cao hôm trước 68.499 USD, và giá thấp 59.005 USD thấp hơn giá thấp hôm trước 62.300 USD. Trên nến 1 giờ, giá cao xuất hiện lúc 15 giờ UTC và giá thấp lúc 19 giờ. Giá cao đến trước, rồi giá giảm 14,49% chỉ trong 4 giờ. Chỉ cần đảo thứ tự của ngày 5/3 rồi nối giá cao·giá thấp của ngày 4–6/3 là số monowave đã khác.
| Thứ tự ngày 5/3 | Monowave ngày 4–6/3 | Số lượng |
|---|---|---|
| Thực tế (giá cao trước) | 62.300→69.000 tăng, 69.000→59.005 giảm, 59.005→67.641 tăng | 3 |
| Khi đảo (giá thấp trước) | 62.300→68.499 tăng, 68.499→59.005 giảm, 59.005→69.000 tăng, 69.000→62.779 giảm, 62.779→67.641 tăng | 5 |
Hình dạng nến không đổi. Nhưng khi đảo thứ tự, 69.000 USD thành đỉnh mới xuất hiện sau một nhịp giảm và được đọc là đà tăng đang tiếp diễn.
Ngày có nến bao ngoài, đừng đánh số sóng chỉ dựa vào hình dạng nến. Hãy xem trước giá cao và giá thấp xuất hiện lúc nào trên nến khung nhỏ hơn.
Dưới đây là một kế hoạch giao dịch mẫu, không phải quy tắc đánh giá mô hình của Neely. Kế hoạch ghi lại cách xử lý khi gặp nến bao ngoài, dùng các con số của ngày 5/3/2024.
- Đối tượng: nến ngày BTC là nến bao ngoài vượt cả giá cao lẫn giá thấp của hôm trước, và chênh lệch giữa giá cao và giá thấp từ 9% giá thấp trở lên (ngày 5/3/2024 là 16,9%).
- Kiểm tra thứ tự: xem giá cao và giá thấp xuất hiện lúc nào trên nến 1 giờ. Nếu cả hai nằm trong cùng một nến 1 giờ thì không dùng kế hoạch này.
- Điều kiện chờ: nếu giá cao đến trước, lấy giá thấp hôm đó (59.005 USD) làm điểm cuối. Chưa có nến ngày đóng cửa trên giá cao của nến bao ngoài (69.000 USD) thì không mua theo cách đếm coi đà tăng là đang tiếp diễn.
- Vào lệnh: tại giá đóng cửa của nến ngày đầu tiên đóng trên giá cao của nến bao ngoài (ngày 11/3/2024 đóng cửa ở 72.078 USD).
- Dừng lỗ: dưới giá thấp nhất từ ngày sau nến bao ngoài đến ngày vào lệnh (62.779 USD ngày 6/3/2024). Cách giá vào lệnh 12,9%.
- Vô hiệu: nếu chưa vào lệnh mà giá đã xuống dưới giá thấp của nến bao ngoài (59.005 USD) thì bỏ kế hoạch này và xem lại cách đếm từ đầu.
Đoán thứ tự theo màu nến ngày BTC sai hơn một lần trong mười lần
Nhiều người không mở nến khung nhỏ mà đoán luôn: nến tăng thì giá thấp đến trước, nến giảm thì giá cao đến trước. Chúng tôi áp cách đoán này cho nến ngày BTC rồi so với thứ tự thực tế trên nến 1 giờ.
- Giai đoạn: 1/1/2018 đến 21/10/2026, 3.216 nến ngày
- Số ngày xác định được thứ tự bằng nến 1 giờ: 3.189
- Số ngày đoán sai thứ tự theo màu: 376 (11,8% trong 3.189 ngày đã xác định thứ tự)
- Số ngày không xác định được thứ tự kể cả bằng nến 1 giờ: 27
Thứ tự trên nến 1 giờ của một số ngày (giờ UTC):
| Ngày | Thứ tự trên nến 1 giờ | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/3/2023 | Giá cao 26.387 USD (13 giờ) → giá thấp 23.976 USD (21 giờ) | Nến tăng nhưng giá cao trước |
| 2/8/2020 | Giá cao 12.123 USD và giá thấp 10.519 USD đều nằm trong nến 1 giờ lúc 4 giờ | Không xác định được thứ tự |
| 19/5/2021 | Giá cao 43.585 USD (0 giờ) → giá thấp 30.000 USD (13 giờ) | Đã xác định thứ tự |
| 12/3/2020 | Giá cao 7.966 USD (0 giờ) → giá thấp 4.410 USD (23 giờ) | Đã xác định thứ tự |
Ngày 14/3/2023 là nến tăng với giá mở cửa 24.112 USD, giá đóng cửa 24.670 USD. Đoán theo màu thì điểm cuối của ngày là giá cao, nhưng thực tế điểm cuối là giá thấp. Ngày 2/8/2020, cả biên độ 15,3% trong ngày nằm gọn trong một nến 1 giờ. Dữ liệu của bài chỉ xuống tới nến 1 giờ, nên những ngày như vậy được ghi là chưa xác định thứ tự. Còn những ngày biên độ lớn như 19/5/2021 và 12/3/2020, nếu giá cao xuất hiện ngay giờ đầu thì xác định thứ tự không khó.
Màu nến không cho biết thứ tự. Hãy kiểm tra bằng nến khung nhỏ; nếu giá cao lẫn giá thấp cùng nằm trong một nến khung nhỏ thì ghi lại cả hai thứ tự.
Dùng dữ liệu giao ngay, và với tiền mã hóa thì chọn cố định một thị trường
Khi xem biểu đồ tiền mã hóa, nhiều người chuyển qua lại giữa biểu đồ giao ngay và hợp đồng vĩnh cửu để chọn đỉnh và đáy. Theo Neely, biểu đồ hợp đồng tương lai có những vấn đề riêng. Hợp đồng có kỳ hạn lệch giá với giao ngay rồi mới sát lại khi gần đáo hạn, và có thị trường tương lai ít người tham gia đến mức dòng tiền lớn đủ sức kéo giá. Vì vậy ông khuyên dùng dữ liệu giao ngay khi có thể. Quy trình phân tích 5 bước mà blog chính thức NEoWave giới thiệu năm 2025 cũng mở đầu bằng việc lấy dữ liệu giao ngay có cả thứ tự xuất hiện của giá cao và giá thấp.
Hợp đồng vĩnh cửu của tiền mã hóa không có ngày đáo hạn, nên chuyện giá sát về giao ngay lúc đáo hạn không áp dụng nguyên vẹn. Thay vào đó, giá bám theo giao ngay nhờ phí funding, và không có gì bảo đảm giá cao·giá thấp cùng thời điểm sẽ giống giao ngay. Loạt bài này chỉ dùng dữ liệu giao ngay của Binance và không đo chênh lệch với hợp đồng vĩnh cửu, nên không khẳng định chênh lệch đó lớn đến đâu. Chúng tôi cũng không tìm thấy tài liệu chính thức nào trong đó Neely trực tiếp bàn về hợp đồng vĩnh cửu tiền mã hóa.
Cách làm rất đơn giản: mỗi biểu đồ sóng chỉ dùng một sản phẩm của một sàn. Trộn biểu đồ giao ngay với vĩnh cửu để chọn đỉnh và đáy thì bạn đang đo tỷ lệ giữa những mức giá không cùng gốc.
Trong thị trường 24 giờ, trước hết hãy quyết định cắt ngày ở đâu
Thị trường giao dịch 24 giờ không có giờ đóng cửa, nên phải tự đặt ranh giới ngày. Neely đã thử nhiều cách chia ngày với vàng, bạc và ngoại hối giao ngay.
- Biểu đồ chỉ dùng dữ liệu giờ giao dịch của một quốc gia: phân tích được.
- Biểu đồ nối giá từ thị trường của nhiều quốc gia để vẽ 24 giờ thành một đường: thường không phân tích được.
- Lấy giờ đóng cửa của thị trường mình làm ranh giới ngày và dùng giá cao·giá thấp của 24 giờ đó: Neely chưa thử nhưng nói cách này có vẻ khả thi.
Tiền mã hóa không có giờ giao dịch theo quốc gia, nên chỉ có thể dùng cách gần với cách thứ ba, và cần nhớ đây là cách Neely chưa tự thử. Đặt ranh giới ở đâu cũng làm kết quả thay đổi. Dựng biểu đồ sóng ngày từ nến 1 giờ BTC của 31 ngày tháng 3/2024, chỉ đổi ranh giới ngày thôi là số monowave đã khác.
| Ranh giới ngày | Số monowave |
|---|---|
| 0 giờ UTC (9 giờ sáng giờ Hàn Quốc) | 41 |
| 8 giờ UTC | 44 |
| 12 giờ UTC | 42 |
| 16 giờ UTC | 48 |
Loạt bài này dùng ranh giới 0 giờ UTC, giống nến ngày của Binance. Đã chọn ranh giới thì đừng đổi giữa chừng. Khi so với cách đếm của người khác, trước hết hãy xem hai bên có cùng ranh giới không.
Chọn khung thời gian theo số monowave trên màn hình
Ta thường chọn khung thời gian theo loại nến quen xem. Tài liệu NEoWave thì có tiêu chuẩn về số điểm dữ liệu hoặc số monowave nên có trên một biểu đồ, và sách với tài liệu về sau đưa ra con số khác nhau.
- Sách: xem một thị trường cần ít nhất biểu đồ ngày, tuần và tháng. Biểu đồ ngày đầu tiên vẽ khoảng 60 điểm dữ liệu, biểu đồ tiếp theo rút giai đoạn còn một nửa và vẽ khoảng 30 điểm.
- Blog chính thức năm 2025: bước 3 trong 5 bước yêu cầu chỉnh độ phức tạp sao cho biểu đồ nào cũng có từ 13 đến 55 monowave. Số lý tưởng là 21–34. Những con số này không có trong sách.
Blog không nói cách chỉnh số lượng. Bài này so số lượng bằng cách đổi khung thời gian. Vẽ BTC tháng 3/2024 thành biểu đồ sóng ở từng khung thì số lượng chênh nhau rất lớn.
| Khung thời gian | Số monowave | Nến không xác định được thứ tự |
|---|---|---|
| Nến tuần | 5 | không có |
| Nến ngày | 41 | không có |
| Nến 4 giờ | 276 | 15 trên 186 |
| Nến 1 giờ | 1.107 | tất cả |
Đây là số gốc chưa áp quy tắc trung tính, nên đếm thực tế có thể ít hơn. Số của nến 1 giờ được đếm khi chưa xác định được thứ tự giá cao·giá thấp. Dù vậy vẫn đủ để xét khoảng: trong tháng này, nến tuần chưa tới 13, nến 4 giờ và nến 1 giờ vượt xa 55, chỉ nến ngày nằm trong khoảng 13–55.
Khi xuống khung nhỏ hơn, hãy để ý cả giới hạn của dữ liệu. Dữ liệu của loạt bài này chỉ tới nến 1 giờ, nên trên biểu đồ nến 1 giờ không xác định được thứ tự giá cao·giá thấp của bất kỳ nến nào. Muốn đếm sóng trên biểu đồ nến 1 giờ thì cần nến nhỏ hơn nữa.
Đặt các điểm cách đều là cách Neely chọn sau khi thử nghiệm
Vẽ trục ngang theo thời gian thực nghe có vẻ chính xác hơn. Nhưng trên biểu đồ sóng, mỗi giá trị được đánh dấu ở giữa đơn vị thời gian của nó, điểm mới cách điểm trước một khoảng ngang bằng nhau, và các điểm nối bằng đường thẳng. Dù giá cao xuất hiện lúc 15 giờ UTC còn giá thấp lúc 19 giờ, trên trục ngang chúng chỉ xếp theo thứ tự, bất kể thời gian thực.
Trong phần hỏi đáp chính thức năm 2006, một độc giả hỏi cách này có làm mất chênh lệch thời gian giữa giá cao và giá thấp không. Neely trả lời:
- Vấn đề không biết thời điểm: giá cao hay giá thấp của một ngày có thể xuất hiện trong phút đầu tiên, cũng có thể trong giờ cuối cùng.
- Suy nghĩ ban đầu: hồi mới vào nghề, ông cũng nghĩ đánh dấu theo thời gian thực sẽ tốt hơn.
- Kết quả thử nghiệm: ông đã thử biểu đồ thanh, trung bình giá cao·giá thấp, giá đóng cửa, biểu đồ phản ánh chính xác thời điểm và biểu đồ cách đều, và cách đều "far superior to the others" (tốt hơn hẳn các cách khác).
- Cách đã bỏ: ông thôi dùng biểu đồ phản ánh chính xác thời điểm từ 20 năm trước lúc trả lời. Ông nói chính mình cũng không rõ vì sao nó không tốt hơn, nhưng thực tế là không.
Đây không phải quy tắc chứng minh bằng lý thuyết, mà là tiêu chuẩn Neely rút ra sau khi thử nhiều cách.
Các hình trong bài cũng vẽ theo cách này. Mỗi nến ngày có hai điểm, đặt ở vị trí một phần tư và ba phần tư của nến, thứ tự lấy theo nến 1 giờ. Ở bên phải hình thứ hai, giá cao và giá thấp ngày 5/3 thực tế cách nhau 4 giờ, nhưng trên biểu đồ vẫn cách nhau đúng bằng hai điểm của những ngày khác. Thông tin thời gian chỉ dùng để xác định thứ tự giá cao·giá thấp; biểu đồ được vẽ cách đều rồi mới đếm sóng. Khi so thời gian của sóng, loạt bài này cũng tính một khoảng giữa hai điểm là một đơn vị thời gian, chỉ dùng thời gian thực khi có ghi chú riêng. Nếu muốn vẽ lại trục ngang theo thời gian thực, hãy nhớ rằng Neely đã thử cách đó rồi bỏ.