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没有神奇的策略——为什么到处都能盈利的公式撑不久（1/3）
把在单一品种、单一周期验证过的设置原样搬过去，为什么会亏钱。这是三部曲的第一篇，先讲清到处都能盈利的公式为什么撑不久。
很多人在寻找到处都能盈利的交易公式。但是，如果真有在任何品种、任何图表上都能盈利的公式，这个公式很快就会失效。本文说明为什么在一处长期盈利的设置，适用范围反而越窄。
本文是三篇系列的第一篇。说明把在一处盈利的交易设置原样搬到其他品种或其他周期，为什么会亏损。第1篇讲到处都能盈利的公式为什么撑不久，第2篇讲同一品种只换时间周期为什么也会亏损，第3篇讲换到其他品种时会出现什么问题，以及那时该做什么。
很多人有过这样的经历。一个在1小时K线的比特币上盈利了几个月的设置，原样放到5分钟K线上，或者用在别的币种上。结果几天就亏了。同样的分析、同样的数字，结果却相反。
这样搬过去，是出于一个信念。认为好的技术分析，应当不分品种和时间周期都能盈利。有了这个信念，找到在一处表现良好的设置时，就会把它当作可以用于所有图表的公式。但结果大多是亏损，而且这种亏损有明确的原因。
人们想相信神奇公式是有原因的
如果真有一句话就能到处盈利的公式，交易会变得非常容易。找到一次，不管什么币、什么图表，套用就行。不用再多学什么，也不用每个品种重新研究。这个想法很有吸引力，所以很多人相信这样的公式就在某个地方，并长期寻找。
广告和课程正是抓住了这种心理。“只要用这个设置，任何币都能盈利”这种话，恰恰是在迎合这个信念。如果这句话属实，卖的人自己用就行了，他偏要拿来卖，另有原因。
放下这个信念，是本系列的起点。希望交易变得容易的心情很自然，但希望变容易，与实际赚到钱并不是一回事。
人人都知道的公式，跟着做的人一多，收益就消失
交易中要让一笔交易盈利，必须有人愿意以比我买入时更高的价格接手。但如果所有人看着同样的信号，在同样的位置买入，这些买入就会一下子提前发生，价格先涨上去。等信号真正出现时，价格已经涨了，没有可以买入的位置。
两条均线交叉这种简单规则就是很好的例子。几十年前登上书本之后，人人都知道了，如今单凭这一条规则很难持续赚钱。因为太多人以同样的方式看同一个交叉，价格在交叉出现之前就先动了。连自动交易程序也在运行同样的规则，人手确认的速度根本追不上。
反过来，一个人长期盯着自己的品种、自己的时段，亲手找到的条件，因为别人没有同样在看，能在一段时间内盈利。所以越是人人都知道的公式，那个机会越是已经消失。
所以长期盈利的设置，适用范围很窄
长期盈利的设置有一个共同点。盈利的条件苛刻，难以模仿。条件苛刻，盯着同一个地方的人就少，机会消失得也就更慢。
比如，某个品种只在成交少的凌晨时段才出现某种走势。这种走势只有长期在那个时段观察该品种的人才知道。条件苛刻，跟着做的人少，所以能盈利一段时间。同样的设置放到成交多的白天时段，看的人多，用同样的方式就赚不到钱。
把这句话反过来想，会得到一个令人不舒服的结论。如果一个设置在所有品种、所有时段都表现良好，就说明已经有很多人在看这种走势。适用得越广，越撑不久。如果找到的是适用范围很窄的设置，没有必要失望。反而正是因为这份狭窄，这个设置才能长期盈利。
一次好结果与重复出现的好结果不同
搬运设置时，人们依据的是验证结果。但一个验证结果好，并不等于这个设置好。把许多设置在许多图表上大量试验，其中几个纯粹靠运气得出好结果。
假如有一千个人各抛一百次硬币，其中几个人会连续出现很多次正面。这些人并不特别。人多了，总会有人如此。如果做一百个设置、在一百个图表上试验，其中几个会出于同样的原因显示出好结果。
所以看到一个好结果时，该问的是这个结果为什么会出现。有明确原因的结果，下次也会延续。没有原因、只是好看的结果是偶然，搬过去就会回到平常的亏损。
把同样的数字搬过去，那些数字当初吻合的条件却没有一起过来
搬运设置时，人们带走的是数字。比如止损幅度几个百分点、均线几天、入场条件之类的值。但这些数字之所以盈利，原因并不在数字本身。而是这些数字与那个市场的走势相吻合。
设想价格朝一个方向长期上涨的时期。这时每次小幅回落就跟着买入的设置很有效。可是当市场转为在狭窄区间内上下波动的时期，同样的设置，哪怕数字相同，也会持续亏损。因为这些数字当初所对应的“朝一个方向上涨的走势”不存在了。止损幅度和入场条件都没变，但这些数字所对应的市场状态变了。
所以搬运设置时真正应该一并带来的，是这些数字当初所对应的条件。去掉这个条件，只搬数字，表面上看是同一个策略，这个策略也不会再盈利。
验证做得好，不等于到处都适用
把设置在一个品种、一个时段上长期验证并得到好结果，就会相信这个设置。这个态度是对的。验证是必须的。不过，验证做得好所能说明的，仅限于这个设置在被验证的条件下盈利。
把二者混为一谈很危险。看到比特币1小时K线上的好结果，就得出“这个策略很好”的结论，而一旦把这个“好”推广到所有图表，亏损就开始了。验证所能说明的范围，只有验证过的那么大。
找到好设置之后，接下来该问的是“这个设置为什么在这里盈利”。能回答这个问题，就确认这个原因在其他条件下是否也存在，再决定是否搬过去。回答不了，这个设置就不应该搬。
- 盈利的原因：用一句话写下这个设置为什么在这个品种、这个时段盈利。写不出来就不要搬。
- 区分运气与实力：区分好结果是出于明确的原因，还是多次试验中偶然得出的。
- 别人是否也在看：如果是书本、课程里原样出现的规则，就要怀疑这个机会可能已经消失。
想把在一处盈利的设置搬到别处，是很自然的心情。因为想把有效的东西用得更广。然而适用得越广越撑不久，越是长期有效的设置，适用范围越窄。所以找到好设置时，首先要做的是弄清它为什么在这个条件下盈利。不知道原因就搬过去，搬过去的那一刻就会亏损。下一篇说明保持品种不变、只改变时间周期时，会有什么不同。