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Stochastic RSI — 对RSI应用随机指标
用随机指标对RSI值做归一化的工具，过于敏感的短线择时只适合用在短波段上。
StochRSI是把RSI值重新归一化，看它处在最近N根K线RSI区间的什么位置的工具。关键在于随机指标是直接作用在RSI值上的。
拆开计算顺序：先由价格算出RSI，再对这个RSI应用随机指标，最后用%K和%D做平滑。很容易把它误认为是把RSI再平均一次，实际上是重新计算RSI值在最近区间中的位置，再用K/D线平滑。这种归一化的结果是：同一份数据里，RSI一个月只有两次超过80，StochRSI在同一时期却可能有8～12次超过0.8。信号出得多，假信号也跟着增加，这是这个工具的陷阱。
正因为这么敏感，StochRSI更适合日线以下的短波段。日线上信号出得太频繁，极端值的意义被削弱；在1小时线以下，它比RSI快一拍，可以当择时工具用。
随机指标归一化与K/D平滑带来的差别
RSI本身是把价格变化幅度整理到一个固定范围内的值。StochRSI则是把这个RSI值重新归一化，看它位于最近N根K线RSI区间的上方还是下方。之后还要经过%K和%D平滑，所以线条看起来平顺，但输入的数值本身已经被放大了敏感度。
因此在日线上，StochRSI发挥不好。日线RSI触及30的情况不多，所以有意义；StochRSI的0.2在同一时期却会出现很多次。本该罕见才算强信号的东西变得太常见，可信度就下降了。
反过来，在1分钟到15分钟线上，只看RSI往往抓短线拐点偏慢。这时StochRSI能更早显示RSI在最近区间的底部或顶部掉头的时刻。同一个工具，评价会随周期的噪音水平完全不同。
规则很简单：只在1小时线以下的短线交易中使用；从4小时线开始，直接用RSI更稳定。
0.8/0.2简单入场失效的位置
用StochRSI时最常见的失败是“0.8卖出、0.2买入”这条简单规则。这条规则原封不动地带着RSI的缺点，也就是趋势行情中极端值会持续数天的陷阱。更糟的是，StochRSI比RSI更频繁地到达极端，所以更频繁地掉进同一个陷阱。
在强上涨趋势中，StochRSI会在0.9以上停留数天。这时按0.8卖出，一个信号就会在趋势正中间逆向入场，同样的信号在接下来4小时内还会再出一次，第二次入场也站在逆向上。同一段趋势里重复5～10次同样的亏损，就是这条简单规则的结果。
办法只有两个：在强趋势中不使用StochRSI的简单入场，或者只把从极端区域退出的时点当作信号。下一节要讲的退出信号就是这个办法。
从极端区域退出的时点——这才是信号
StochRSI上可靠的信号，是在0.2以下停留一段时间后重新回到0.2以上的那根K线。单纯触及0.2不算信号。同理，在0.8区域，是在0.8以上停留后跌回0.8以下的那根K线。Chande和Kroll在原著中强调的用法也是从极端区域退出，进入极端区域本身并不被当作信号。
这个差别是决定性的。StochRSI触及0.2的情况在一段趋势里会发生5～10次，每次都进场，就每次都站在逆向上。相反，在0.2以下停留后明确回到0.2以上的那根K线，是短线动能确实转向的明确信号。
SOL 15分钟线在之前4小时内维持箱体震荡（约145～150美元），StochRSI(14,14,3,3)跌入0.2以下并停留2～5根K线，随后%K向上穿过%D，两者都回到0.25以上，出现这样一根K线。在这根K线的收盘价买入。止损放在箱体下沿下方。如果StochRSI再次跌到0.2以下，同时箱体下沿被收盘价跌破，则认定这个位置判断错误。
重要的是在0.2以下停留的时间。只触及一根就马上回升的走势更接近噪音，很难视为真正的退出。停留2～5根后回升的位置，才是真正的拐点。同样的形态反过来，也可以用在箱体上沿的做空入场。
14,14,3,3过于敏感时
标准的14,14,3,3由RSI周期14、随机指标周期14、%K平滑3、%D平滑3组成。Chande和Kroll的原版StochRSI是对RSI只应用一次随机指标的单平滑形式，把%K、%D分开的4参数方式，更接近后来在图表平台上固定下来的现代惯例。常用的14,14,3,3是按1990年代日线图设定的值，放到现在1分钟到15分钟线的噪音水平上就太敏感了。
如果觉得信号太多，调整是有顺序的。
- 第1步：把%K平滑提高到5（14,14,5,3）。只做最小的改动，噪音就会明显减少。
- 第2步：仍然太多，就把随机指标周期提高到21（14,21,5,3）。
- 第3步：还是太多，就把RSI周期也提高到21（21,21,5,5）。
反过来，缩短周期的尝试大多会失败，因为StochRSI本来就是已经被敏感归一化的工具。想靠缩短周期让它更快，会把噪音当成信号。需要更快的信号时，保持设置不变，直接缩短K线周期更安全。
这个工具的弱点原样暴露的三个位置
- 趋势行情中的0.8/0.2简单入场：不确认当前是否处于强趋势，仅凭触及极端就入场，一段趋势里会有5～10次站在逆向。ADX在25以上，或200 EMA方向明确时，不使用简单入场。
- 在日线上使用：日线上StochRSI比RSI快，但假信号也大幅增加。从4小时线开始直接用RSI更可靠，StochRSI只在1小时线以下有用。
- 没有cross-out就在触及极端时入场：触及0.2和从0.2退出是完全不同的信号。触及只是告诉你当前状态，退出才是入场信号。一触及就入场，会把原本可信的退出信号的可信度也一并丢掉。
让退出信号可信的两个条件
要相信StochRSI的退出信号，需要两个条件同时具备。
- 箱体震荡状态：先确认ADX在20以下，或价格在明确的区间内波动。因为在强趋势中，这种退出信号本身就很难信赖。只有趋势内的回调（Pullback）触及0.2时才有意义，趋势正中间出现的0.2退出，可能只是普通波动。
- 价格结构：确认StochRSI退出信号是否出现在箱体下沿、上沿这类有意义的价位。箱体正中间出现的退出更接近噪音。只有价格走势和StochRSI在同一位置指向同一方向，才构成入场依据。
