OptiNod Academy
Dữ liệu phái sinh
Xem toàn bộ 7 phần trong loạt bài Dữ liệu phái sinh và bắt đầu từ phần bạn cần.
Tỷ lệ funding — đọc vị đám đông đang nghiêng về đâu
Tỷ lệ funding không chỉ là một khoản phí. Đây là con số cho thấy đám đông đang nghiêng quá mức về phía nào, và funding tăng vọt lên mức cực đoan là tín hiệu rằng phía đó dễ bị thanh lý.
Basis và premium hợp đồng tương lai — Cách đọc tình trạng đòn bẩy quá nóng trước khi giá biến động
Chênh lệch giữa giá spot và futures, cùng premium trên hợp đồng perpetual, cho thấy tình trạng đòn bẩy quá nóng và deleveraging trước khi biến động giá xuất hiện rõ.
OI - Khối lượng hợp đồng mở
Kết hợp bốn góc phần tư giá x OI với dấu của funding rate để phân biệt cùng một cây nến tăng hoặc giảm là do mở vị thế mới hay do đóng vị thế cũ.
Cạm bẫy của Open Interest: con số chỉ có ý nghĩa khi đọc cùng giá và funding
Quan niệm OI tăng là xu hướng mạnh lên thường chỉ là kết luận rút ra từ một đường OI đơn lẻ. Cùng là OI tăng, nhưng phải đối chiếu với giá và funding mới phân biệt được đó là dòng tiền mới hay vị thế đuổi theo xu hướng.
Tỷ lệ Long/Short — chỉ báo nghịch hướng để nhận diện vùng đám đông nghiêng hẳn về một phía
Tỷ lệ Long/Short không phải là chỉ báo dùng để bắt xu hướng. Đây là chỉ báo nghịch hướng để đọc tâm lý đám đông theo chiều ngược lại; các mức thông thường phần lớn chỉ là nhiễu và chỉ ở vùng cực đoan mới cho manh mối về rủi ro thanh lý.
Chuỗi thanh lý: thanh lý kéo theo thanh lý
Phần lớn các cú rơi mạnh không xuất phát từ thông tin mới. Đó là chuỗi thanh lý nối tiếp, khi lệnh bán cưỡng bức mang tính cơ học đẩy giá giảm quá đà rồi bật trở lại.
IV và skew quyền chọn — thị trường đang định giá rủi ro đuôi nào đắt hơn?
Quyền chọn trước hết là công cụ biến động, rồi mới là công cụ định hướng. IV và skew cho thấy qua giá quyền chọn rằng thị trường sợ rủi ro đuôi nào hơn giữa chiều tăng và chiều giảm.