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策略体系

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趋势跟随vs均值回归：在截然相反的市场里赚钱的两种方式

趋势跟随和均值回归在截然相反的市场里，以截然相反的盈亏结构赚钱。在同一笔交易里混用两者，只会把两种方式的弱点叠加在一起。

均线交叉作为入场信号太迟，在箱体震荡中信号最多、错得也最多。交叉只用作方向过滤，入场另行确定。

箱体收盘突破、成交量放大到1.5倍、阻力转为支撑的回踩，三个条件同时满足才入场的突破系统。适用于横盘结束后趋势转换的阶段。

回调做多只有在用趋势过滤器确认方向之后，再把回调深度、恢复信号、止损用数字绑定起来，才会奏效。深度回调不是更好的机会，而是趋势转弱的信号。

超买时卖、超卖时买的均值回归，只在箱体震荡中有效，在趋势行情里每入场一次账户就缩水一次。

以波动率的收缩与扩张而不是价格方向作为信号的策略。先确认挤压，再顺着扩张的方向跟进。

只做与高周期方向一致的低周期入场，其余信号一律放弃。信号数量减少，留下的信号质量随之提高，这是一种顺势过滤方法。

把扫荡、FVG、订单块分别当作各自的信号，一张图表上的入场依据就会无限多。只把三者在同一价格区间重合的唯一汇合点当作入场，频率虽然降低，依据却更牢固。

网格交易平滑的累计曲线，画的只是已实现价差。曲线越平稳，越说明尚未止损的浮亏堆得越深。本文用经过验证的BTC案例，说明在震荡区间积累价差的结构如何被一轮趋势打垮，以及只在区间假设有效时才运行机器人的运作标准。

分批买入拉低的均价，是把一次止损就能结束的亏损，拆成多次追加入场并推迟处理的状态。本文用经过核对的BTC、LUNA案例，拆解均价越低、一次可能亏掉的总R越大的结构。

马丁格尔平滑上行的曲线并没有提高胜率，只是把推迟的亏损集中到下注最大的那一次连亏里。本文梳理每输一次就加码的结构如何在市场的尾部分布中走向破产，并用经过验证的BTC案例，整理把同一套下注法转向盈利方向的反马丁格尔设置。

重新审视Delta中性资金费率套利：它把价格风险换成了基差、爆仓和成交风险。资金费率最高的时候，也正是这笔代价最大的时候。本文说明如何在图表上识别并管理这些风险。