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지표
지표 시리즈 28편 전체에서 필요한 편부터 바로 시작하세요.
SMA — 단순이동평균
200일선을 단순 추세 기준으로 보지 않고, 가격이 그 선을 어떻게 통과하는지로 추세 강도를 판단합니다.
EMA — 지수이동평균
EMA 정렬의 각도 변화로 골든크로스 전에 추세 전환 가능성을 감지합니다.
VWAP — 거래량 가중 평균가
시장 참여자 다수의 손익분기점을 동적 라인으로 그리고, 그 위·아래에 머무는 시간으로 그날의 흐름을 정의합니다.
앵커드 VWAP — 특정 집단의 평균 매수가가 만드는 손익분기선
앵커드 VWAP은 의미 있는 사건 이후 진입한 참여자 전체의 평균 매수가입니다. 그 선이 지지·저항이 되는 이유는 거기가 누군가의 본전이기 때문입니다.
볼린저 밴드 — 변동성 채널
밴드 밖 종가 빈도와 밴드폭 백분위로 지금 변동성이 어느 정도인지 봅니다. 밴드 터치만으로는 부족합니다.
ATR — 평균 진폭
ATR이 30일 평균의 2배 이상일 때 포지션 사이즈 자체를 줄여 손실 R을 일정하게 유지합니다.
켈트너 채널 — ATR로 폭을 정하는 추세 채널
볼린저는 표준편차로, 켈트너는 ATR로 폭을 정합니다. 이 차이가 채널의 출렁임과 추세 추종 적합성을 가릅니다.
돈치안 채널 — 채널 폭이 변동성을, 돌파가 추세를 알려줍니다
N기간 최고가·최저가 박스라는 단순함이 추세 추종 시스템의 핵심입니다. 채널 폭은 변동성, 채널 돌파는 추세 시작을 가리킵니다.
RSI — 상대강도지수
추세 안에서 눌림이 끝났는지를 거래량보다 한 박자 빠르게 포착합니다.
스토캐스틱 — 종가 위치 오실레이터
박스권에서만 신뢰할 수 있다는 걸 알고, %K/%D 교차 위치(상한/중간/하한)로 시장 상태부터 분류합니다.
Stochastic RSI — RSI에 스토캐스틱 적용
RSI 값을 스토캐스틱으로 정규화한 도구 — 과민한 단기 타이밍을 짧은 스윙에만 씁니다.
윌리엄스 %R — 종가 위치 지표가 추세장에서 고착되는 이유
윌리엄스 %R은 종가가 최근 고저 범위의 어디에 있는지를 빠르게 보여줄 뿐, -20/-80 임계는 박스권에서만 의미를 가집니다.
CCI — 상품채널지수
±100 표준 임계가 격변기엔 무력해진다는 걸 알고, ±200 이상의 극값에서만 신뢰합니다.
MACD — 이동평균 수렴·확산
MACD 교차 전에 히스토그램 길이 변화로 모멘텀 약화를 확인합니다.
ADX / DMI — 추세 강도 측정
진입 필터로 다룬다 — ADX 20 아래에서는 다른 추세 지표 신호를 모두 폐기합니다.
Aroon Oscillator — 시간 기반 추세 강도
추세의 나이를 본다 — 신고가/신저가가 얼마나 최근이었는지로 추세 피로도를 평가합니다.
Parabolic SAR — 가속 트레일링 스탑
진입 트리거 대신 이미 들고 있던 포지션의 트레일 스탑으로 씁니다.
Supertrend — ATR 트레일링 색 변경
손절폭이 자동으로 정해지는 도구로 일관된 RR을 만듭니다.
Chandelier Exit — ATR 트레일링 스탑
익절 타이밍 판단을 줄여, 추세 흔들림에 빠져나오지 않게 합니다.
OBV — 매집·분배 누적
박스권 안의 OBV가 우상향이냐 우하향이냐로 다음 돌파의 방향을 가격보다 먼저 봅니다.
자금흐름지수 MFI — 가격을 따라오지 못한 거래량
MFI는 모멘텀에 거래량을 곱해 자금의 무게를 잽니다. 가격이 오르는데 MFI가 따라오지 못하는 자리에서, RSI보다 먼저 자금 이탈을 보여줍니다.
차이킨 자금흐름 CMF — 봉 안에서 종가가 어디 마감했는지가 자금이다
CMF는 종가 방향만 보는 OBV와 달리, 봉 안에서 종가가 고저 범위 어디에 마감했는지에 거래량을 곱해 매집과 분배를 가려냅니다.
피벗 포인트 — 다수가 같이 보는 장중 합의 가격대
피벗 포인트는 전일 고저종으로 계산되어 다수가 같이 보는 합의선입니다. 레벨 자체보다 그 자리에서 가격이 통과하는지 거부당하는지가 정보입니다.
일목균형표 — 다섯 라인과 구름
5개 선 중 후행 스팬과 구름의 미래 두께에 집중해, 추세 시작·종료를 한 박자 빠르게 식별합니다.
T3 — 6중 평활 이동평균
EMA의 지연을 줄인 평활 곡선 — 추세의 곡률을 읽는 도구로 씁니다.
VIDYA — 적응형 모멘텀 가중평균
변동성에 자동 적응하는 이동평균 — 박스권 가짜 신호 빈도를 EMA보다 낮춥니다.
JMA — 저지연 적응형 평균
가장 매끈한 추세선 — 추세 진행 중엔 강력하지만 변곡점 신뢰도가 떨어진다는 한계를 안다.
Choppiness Index(횡보 지수) — 추세 지표가 헛도는 구간을 미리 거르는 장세 필터
Choppiness Index(횡보 지수)로는 지금 시장이 추세 신호를 믿어도 되는 상태인지 먼저 알 수 있습니다. 방향은 알려 주지 않습니다. 값이 높은 횡보 구간에서 추세 전략을 멈추고 평균회귀 전략으로 바꾸는 기준으로 사용할 때 가장 잘 맞습니다.