OptiNod Academy
Hệ thống chiến lược
Xem toàn bộ 12 phần trong loạt bài Hệ thống chiến lược và bắt đầu từ phần bạn cần.
Theo xu hướng vs hồi quy về trung bình — hai cách kiếm tiền trong hai kiểu thị trường đối lập
Theo xu hướng và hồi quy về trung bình kiếm tiền trong những kiểu thị trường trái ngược nhau, với cấu trúc lãi lỗ cũng trái ngược. Nếu trộn cả hai trong cùng một giao dịch, bạn chỉ gom nhược điểm của cả hai phương pháp vào một chỗ.
Giao cắt đường trung bình động: Vì sao hệ thống này thất bại
Giao cắt MA thường quá trễ để dùng làm tín hiệu vào lệnh, và trong thị trường đi ngang, nó phát ra nhiều tín hiệu nhất nhưng cũng sai nhiều nhất. Hãy dùng giao cắt như bộ lọc xu hướng, còn điểm vào lệnh cần được xác định riêng.
Giao dịch phá vỡ — Xác nhận breakout khỏi vùng tích lũy bằng giá đóng cửa, retest và khối lượng
Một hệ thống breakout chỉ vào lệnh khi đủ ba điều kiện: đóng cửa phá vỡ vùng đi ngang, khối lượng tăng tối thiểu 1,5 lần, và retest thành công khi kháng cự chuyển thành hỗ trợ. Phù hợp với giai đoạn thị trường chuyển từ tích lũy sang xu hướng mới.
Giao dịch pullback — xác nhận hướng xu hướng trước, rồi đo độ sâu nhịp điều chỉnh bằng con số
Mua pullback chỉ hiệu quả khi bạn dùng bộ lọc xu hướng để xác nhận hướng đi, rồi lượng hóa độ sâu điều chỉnh, tín hiệu tiếp diễn và điểm cắt lỗ. Pullback sâu không phải cơ hội tốt hơn. Đó là tín hiệu xu hướng đang suy yếu.
Giao dịch hồi quy về trung bình - hệ thống ngược xu hướng chỉ sống được trong thị trường đi ngang
Hồi quy về trung bình, tức bán khi quá mua và mua khi quá bán, chỉ hoạt động trong vùng giá đi ngang; trong thị trường có xu hướng, mỗi lần vào lệnh lại bào mòn tài khoản.
Breakout theo độ biến động - Chiến lược đặt cược vào sự co hẹp
Chiến lược dùng sự thu hẹp và mở rộng của độ biến động làm tín hiệu thay vì dự đoán hướng giá. Trước tiên xác nhận squeeze, sau đó đi theo hướng của pha mở rộng.
Bộ lọc đa khung thời gian: quy tắc vào lệnh lọc tín hiệu bằng khung cao
Chỉ lấy các điểm vào lệnh ở khung thời gian thấp khi chúng cùng hướng với khung thời gian cao, và loại bỏ phần còn lại. Đây là bộ lọc theo xu hướng: số lượng tín hiệu giảm xuống, nhưng chất lượng các tín hiệu còn lại tăng lên.
Hệ thống vào lệnh SMC — chỉ tính là điểm vào khi sweep, FVG và order block hợp lưu tại cùng một vùng giá
Nếu tính sweep, FVG và order block mỗi thứ thành một tín hiệu riêng thì một biểu đồ sẽ sinh ra vô số lý do để vào lệnh. Chỉ công nhận một điểm hợp lưu duy nhất, nơi cả ba chồng lấn trong cùng một vùng giá, thì tần suất giảm đi nhưng căn cứ lại vững chắc hơn.
Grid Trading — cỗ máy thu hoạch giá đi ngang lại bị một con sóng xu hướng phá tan
Đường lợi nhuận tích lũy mượt mà của Grid Trading chỉ vẽ phần lãi đã hiện thực hóa, nên đường cong càng phẳng lặng thì càng là dấu hiệu rằng phần lỗ chưa hiện thực hóa và chưa được cắt đang chất dày bên dưới. Bài viết dùng những ví dụ BTC đã được kiểm chứng để sắp xếp lại cách một cấu trúc gom lãi trong hộp đi ngang bị một con sóng xu hướng làm sụp đổ, cùng tiêu chí vận hành chỉ chạy bot khi giả định về vùng giá còn hiệu lực.
Chia lệnh (DCA) — giá trung bình càng hạ thì tổng R có thể mất trong một lần càng lớn
Giá trung bình hạ xuống nhờ chia lệnh thực chất là khoản lỗ lẽ ra kết thúc bằng một lần cắt lỗ, nhưng bị dời lại qua nhiều lần vào thêm. Bài này dùng các trường hợp BTC và LUNA đã được kiểm chứng để mổ xẻ cấu trúc khiến tổng R có thể mất trong một lần lớn dần khi giá trung bình hạ xuống.
Martingale — phép tăng cược dồn thời điểm phá sản vào một ô duy nhất của tài khoản
Đường cong đi lên mượt mà của Martingale không nâng tỷ lệ thắng cho bạn. Nó chỉ là kết quả của việc dồn những khoản lỗ đã hoãn lại vào đúng một chuỗi thua nơi cược lớn nhất. Bài viết phân tích cách cấu trúc tăng cược mỗi khi thua dẫn tới phá sản trong phân phối đuôi của thị trường, rồi tổng hợp setup Anti-Martingale lật cùng phép tăng cược đó sang hướng lợi nhuận qua một ví dụ BTC đã kiểm chứng.
Funding carry — giao dịch đổi rủi ro giá lấy rủi ro basis, giải chấp và khớp lệnh
Nhìn lại funding carry delta-neutral như một trạng thái đã đổi rủi ro giá lấy rủi ro basis, giải chấp và khớp lệnh. Vì sao lúc funding rate cao nhất cũng chính là lúc chi phí đổi chác đó lớn nhất, và cách đọc cùng quản lý rủi ro ấy trên biểu đồ.